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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請問老師，債券VaR的delta-gamma法計算題，gamma部分有一個（dy）2，這里的dy平方考試會給嗎？還是一般需要根據(jù)dy的波動率計算出來，即D(y2)=E（y^4）-E2（y2），或者有其他公式？感覺有點復雜。。。
直播中14題，答案是哪個？ 我認為sell call 了，匯率若大跌，則收到的歐元損失很大，收益只有一個premium，這時候是風險很大的； 若歐元匯率大漲，則收到的歐元盈利很多，抵消了sell call 的損失，所以應該選D，這種說法對嗎？
第二題，之前所學是加絕對值，但這題在notes上算出來是負數(shù)，按常規(guī)走答案應該是a，但是假如不是加絕對值而是按書本取負數(shù)的話答案就是d，那之前所學是錯誤的么
PE2 第十九題，D選項為什么不對？frown不就是這個形狀嗎？解析說不是volatility frown而是smile，我不明白為什么。這不就是課上舉的例子，unexpected所以有兩個峰，所以組成frown嗎？
PE2 第十九題，D選項為什么不對？frown不就是這個形狀嗎？解析說不是volatility frown而是smile，我不明白為什么。這不就是課上舉的例子，unexpected所以有兩個峰，所以組成frown嗎？
老師，上課講到dw~N(0,dt)，那么dω, a normally distributed random variable with mean 0 and standard deviation
為什么D中使用的分布是Q呢？按照題目意思，Q應該是指最原始變量遵循的分布吧，但是現(xiàn)在Xbb和Xb已經是被映射到正態(tài)分布中的變量了，Xbb、Xb和Q應該不是一套的東西吧？
老師，這道題A選項是否both always negative. B選項沒看懂，C選項是不是rebalancing屬于dynamic startegy，所以就是短期策略，所以對。D選項應該把賣改成買波動率保護？謝謝老師逐一確認解釋一下??
in the price of STZ or a delay in the transaction. 這個解析沒看懂，A是加杠桿做多ACQ股票的call，這個操作和STZ的股價變動有啥關系？還有就是視頻解析排除A和D是因為兼并套利策略只能交易股票，不能使用期權？
為啥選D不選B，在normal time的時候的準確性也很重要呀，畢竟大部分時候都是normal time，如果這都不準確，那不就是專屬于stress time的模型了。另外，其他模型的測試和本模型有啥關系？這個測試應該歸屬于其他模型吧
請問老師convolution是什么？這部分是哪一章節(jié)的知識點??？以及為什么C選項說模型可以確定oprational risk的原因，我覺得不可以??？D我的理解是需要考慮不同過程所數(shù)據(jù)的損失數(shù)據(jù)的相關性，感覺沒問題?。?
老師好，這道題是否可以這樣理解，因為需要做return smooth，所以風險降低，導致波動率和beta都降低，所以D選項應該是更低的市場beta才對。而C選項中的在returen smooth過程中，相關性升高。所以C選項正確。謝謝老師。
老師請問如果rou肯定小于零了，那這道題是不是也應該選a而不是d呀？我還是沒太弄懂，因為這兩道題應該思路是一樣的吧，可是一個說rou肯定小于零，一個又說有上下變化兩種可能性。。。
老師講選項D的時候說，圖一和圖二都看不出來，但是這個圖二上面三個系數(shù)之間的相關性接近于一,不就是表明他們的相關性很高存在多重共線性嗎？圖二是可以看出來的對嗎？
最高價格，一共兩個值，所以應該是雙尾啊。第三頁選d是總體，所有的估計都是用樣本來推算整體，這個和n是多少沒有關系嗎？如果n小于30應該也是選d對嗎。
程寶問答
金程問答
