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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
trading losses. D Barings’ risk management models were flawed. B中barings改為Nick leeson是不是更合適
老師你好，針對這道題的A和C我有一些疑問。A說與senior credit bonds比，mortgage bond有更少的信用風險。他都說senior 了，說明信用已經(jīng)挺高的了，為什么mortgage比他高呢？ D選項中，為什么可轉(zhuǎn)債的zero-spread 要比普通債券要?。?
第二章41：31秒的時候 老師在代入數(shù)值計算d2的時候用的是無風險利率25%來代入r， 但是前面老師提到r是由asset return變來的，這里為什么asset return要用無風險利率？題目里面如何得知？
A portfolio contains three independent bonds each with identical (i.i.d.) $100 par value, 3.0
14題，convexity問的對債券，下降升得更多，上升降得更多？可是到圖上，D?C的作用，不是在利率上升時在最上面，下降時在中間的嗎？所以，答案為什么不是針對價格的影響是，下降時下降？上升是上升呢？
請問老師，債券VaR的delta-gamma法計算題，gamma部分有一個（dy）2，這里的dy平方考試會給嗎？還是一般需要根據(jù)dy的波動率計算出來，即D(y2)=E（y^4）-E2（y2），或者有其他公式？感覺有點復雜。。。
直播中14題，答案是哪個？ 我認為sell call 了，匯率若大跌，則收到的歐元損失很大，收益只有一個premium，這時候是風險很大的； 若歐元匯率大漲，則收到的歐元盈利很多，抵消了sell call 的損失，所以應該選D，這種說法對嗎？
第二題，之前所學是加絕對值，但這題在notes上算出來是負數(shù)，按常規(guī)走答案應該是a，但是假如不是加絕對值而是按書本取負數(shù)的話答案就是d，那之前所學是錯誤的么
PE2 第十九題，D選項為什么不對？frown不就是這個形狀嗎？解析說不是volatility frown而是smile，我不明白為什么。這不就是課上舉的例子，unexpected所以有兩個峰，所以組成frown嗎？
PE2 第十九題，D選項為什么不對？frown不就是這個形狀嗎？解析說不是volatility frown而是smile，我不明白為什么。這不就是課上舉的例子，unexpected所以有兩個峰，所以組成frown嗎？
老師，上課講到dw~N(0,dt)，那么dω, a normally distributed random variable with mean 0 and standard deviation
為什么D中使用的分布是Q呢？按照題目意思，Q應該是指最原始變量遵循的分布吧，但是現(xiàn)在Xbb和Xb已經(jīng)是被映射到正態(tài)分布中的變量了，Xbb、Xb和Q應該不是一套的東西吧？
老師，這道題A選項是否both always negative. B選項沒看懂，C選項是不是rebalancing屬于dynamic startegy，所以就是短期策略，所以對。D選項應該把賣改成買波動率保護？謝謝老師逐一確認解釋一下??
in the price of STZ or a delay in the transaction. 這個解析沒看懂，A是加杠桿做多ACQ股票的call，這個操作和STZ的股價變動有啥關(guān)系？還有就是視頻解析排除A和D是因為兼并套利策略只能交易股票，不能使用期權(quán)？
老師,我想問一下1. C選項怎么理解？我的筆記上記的是說這里指的是已經(jīng)smoothing過了的returns of illliquid assets，因此呈現(xiàn)正相關(guān)性，為什么是smoothing過了的呢？2. D選項為什么流動性差的資產(chǎn)的波動性小？不是說流動性好的資產(chǎn)波動率低嗎？
程寶問答
金程問答
