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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
最高價格，一共兩個值，所以應(yīng)該是雙尾啊。第三頁選d是總體，所有的估計都是用樣本來推算整體，這個和n是多少沒有關(guān)系嗎？如果n小于30應(yīng)該也是選d對嗎。
D 也是關(guān)于"sponser"這個詞的理解 我好凌亂。如果站在sponer是公司的角度 那么D是對的；如果sponser按照講義理解成owner, 那么雇員相當(dāng)于定期收coupon 還真是不太對。而且
今年MOCK第72題，這是一道流動性的題目。 選項中A選項我確定是錯的，B我確認(rèn)是對的。C選項不知道哪里錯了，D選項我感覺也是對的，因為上課說了是liquidity crisis team負(fù)責(zé)管理CFP，但是協(xié)會答案卻說是私庫部門
老師，請在此之前解釋一下b選項。我的理解是相關(guān)性同時上升，此時更加趨近于了壓力的情景，也應(yīng)該給予關(guān)注。另外d選項中raising central bank lending rates對于儲戶來說是存款利率嗎？這里的lending rate儲戶借給錢銀行的利率，即存款利率嗎？
這道題做了太多的過分解讀了。題目都已經(jīng)給出了數(shù)據(jù)，為什么我們還要懷疑正確性呢？單從收益和風(fēng)險來看pef2的確是最好的選擇。題目也是說從這個角度來看。關(guān)于d，描述也沒有說是收益波動，更是收益本身。麻煩合理解釋一下。
老師，這題d選項firm specific risk明顯是APT不包含的。周老師基礎(chǔ)課里強調(diào)過很多次了（講到與多因素模型的時候），我兩個截圖麻煩看下。這道題出的有問題吧，我看了其他同學(xué)的提問，答疑老師對于這個都是答非所問
years and is calculated to be worth 180 using the Merton model. The risk-free rate is 5.5%. What is the bond’s spread?A 1.15%. B 1.75%. C 3.55%. D 6.65%.
在計算PD時，哪些方法可以分別physical pd 和 risk-neutral pd??？用莫頓模型的時候，計算N(d2)公式分別帶入rf和實際收益率r可以計算不同的pd，如果再進一步計算股票或者債券價格的時候，應(yīng)該帶入哪個r??？
D為啥不對??？壓力測試不都是先設(shè)定極端情況嘛？那按照解釋，并不能說我設(shè)定的極端情況還不如真實市場情況把？那要這個邏輯那說明設(shè)置的情景還不夠極端，不是壓力測試，反而是情景分析了。
我不太明白sigma怎樣計，亦都不明白老師的這條公式為什麼全部都可以用這條公式，2分之b＝0.39是怎樣來的，另外小題C和D亦都不明白怎樣計算，這些都是公式嗎？
the incentive for loan originators to monitor the creditworthiness of borrowers. D. Originators
老師，這個地方我有點弄混了。 書上說F是face value of debt, D是debt，這個face value of debt 和debt，是如何與這道題中face value
D選項，利率敏感性資產(chǎn)負(fù)債受哪些因素影響咱們講義講過么？為什么利率低的而且coupon低時候才更好呢？是想說所有使久期更大的因素都能讓他們兩更敏感？A 選項都已定了利率變動量了，計算久期夠了
D 不太懂，有沒有抵押物在交易結(jié)算之前不都是要觀察么，畢竟抵押物也可能價值下降，換言之，有的抵押物還需要逐日盯市，觀察期更短，沒有抵押物，我就不用天天看，合約結(jié)束的時候就OK，所以觀察期長？是這個邏輯？
藍(lán)框里面老師寫的內(nèi)容，“無限抽樣的情況下才能得到樣本均值的期望等于總體均值”，前面不是已經(jīng)證明過了，在Xi服從i.i.d.的情況下，樣本均值的期望等于總體均值，不需要無限抽樣啊，為什么老師這么說？
程寶問答
金程問答
