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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這道題答案是不是錯了？根據解析，A選項穩(wěn)定幣不一定非得掛鉤法幣，錯誤；C選項automatically rebalance的特征應該是算法驅動的穩(wěn)定幣的特征而非Asset-backed，錯誤；D選項并非直接轉換，錯誤；B選項才是正確選項。
？是不是dependent variable+independent variable=total variation？如果是的話D選項的釋義說（1-R^2）衡量dependent variable中有多少total variation能被independent variable解釋，是不是說不通？
老師您好！這道題想考的點是什么？C選項中的表述不就是SC的repo么？這種交易只是少了點premium而已，但不能說它錯吧？D選項overnight repo和某些term的repo都有吧！市場上都很常見呀，為什么rather than a term算人家錯？
D選項over-the-counter (OTC) derivative contracts were exempted by law as “qualifying financial
請問銀保監(jiān)會的商業(yè)銀行操作風險管理指引對風險自我評估的定義是商業(yè)銀行識別和評估潛在的操作風險以及自身業(yè)務活動的控制措施、適當程度及有效性的操作風險管理工具。我理解自我評估不應該當作沒有內控來評估恰恰是要評估內控措施有效性。請老師詳細講一下選項c和d
老師，這題我還是不明白為什么不是C錯了，D對的。以下這段是其他老師的解答"這道題目是小樣本，所以應該查t表哦，99%，df=19，單尾對應的關鍵值是2.54哈。所以2.63大于2.54。類似的，95
查三次表呀？分子兩次 還有最后算出中括號里的？ 以及，老師 我不太會查N^(-1) 這種咋查表呀。以前查表是N(-d2)=1-N(d2)， 但這種負一次方的是怎么操作的呢？是否可以再化簡公式 就是中括號外的N與分子的兩個N^(-1)抵消之類的呢( ▼-▼ ) 好難哇
as interest rates fall and increase in value as interest rates rise.？我記得當時講的是D和R同向 和Y反向，為什么這里是R升
of multiple regression analysis because the errors are not serially correlated. D. Unconditional
老師，不太理解這個題想考的是什么。A：β neutral是對沖讓整個投資的風險為0嗎？所以不存在流動性風險？B選項我只在一級里見到過，請老師拓展一下這個知識點吧，而且他不是叫全球宏觀嗎，怎么就牽扯到跨國投資了 C/D選項為什么他們就賭流動性的方向，但是流動性不高？
of:A Long put option B Short put option C Long forward position D Short forward position這題寫說賣出一個
請老師說一下315題，為什么我用黑筆寫的這個公式算出來的答案不對？就是在S0上面加上成本啊，如果是紅利是用金錢表示的，和這個算法不應該是一樣的嗎？只不過用的是S0-D
是K，T，r，D，這頁ppt討論的theta （time decay）是否和前面說不討論T的影響有矛盾？是否是同一個時間因素？
butterfly spread好像都是由兩long一short構成的？本題的D選項描述butterfly為買兩個不同K，賣兩個相同K，是說有四個期權構成嗎？還是說中間最多有兩個期權在同一時間K相等？這一點如何解讀？
B為什么正確呢？有效前沿應該就包含那些“風險相同收益最大，和收益相同風險最小“的組合啊，不是包含所有的均值方差組合啊。。。此外，這種收益最大和風險最小，是不是就應該對應D選項的極端值啊？
程寶問答
金程問答
