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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
C.gamma0(long call,short call) D.gamma>0,vega0，那么就需要short call（delta0）請問老師我這樣分析對嘛～ 謝謝老師～
求老師解釋下，我的理解，選A。因為puttable 是對投資者有利，而callable對發(fā)行人有利，故而更貴。B選項 找不到合適的理由，C選項 利率向下波動時 肯定不對。D選項 做多puttable 應該是有更多market risk 吧，callable 做多時才有利率風險。求幫忙分析
老師可以問一下，一個是C選項中如果說是99%的單邊測試，那這句話對嗎？還有D選項，前一題說壓力情況下的VaR是由銀行自己確定的嘛，但是講義上和這里解析都說是由監(jiān)管層確定的（這個監(jiān)管層是指巴塞爾還是銀行自己的監(jiān)管層）？
老師，請問CET1可以當做附屬一級資本和二級資本用嗎？比如說D選項，已經有9.5%的CET1了，按照題目意思，再加上2.5%的buffer，那么一共就有12%的CET1了，這樣話不就是大于10.5%的總資本要求了嗎？這樣不就符合要求了嗎？
B項，波動率上升，影響了大多數(shù)資產，除了riskfee bond， 這里哪里不對呢？因為要避險所以大家都會選擇無風險債權，B項表達的就是這個意思嘛， 謝謝。。。。 另外D項的后半句，bond returns to decrease 是對的，對吧，因為大家都選擇bond，導致價格漲，收益率降低。 謝謝
想問下二叉樹之中如果賣出的是看跌期權，是不是除了MAX(ST-K,0）變?yōu)镸AX(K-ST,0)以外，其他U,D,P和delta的解法都和賣出的是看漲期權一樣計算，可以類似于用covered call來構造風險中性策略。原來-c＋delta*S0變?yōu)?P＋delta*s0這樣
根據老師上次解釋：當T分布和正態(tài)分布方差一樣的時候，他是尖峰肥尾，其他時候是矮峰肥尾。但是書上這個圖畫的都是瘦尾呀，正態(tài)分布的尾巴，反而比他更肥。請問到底這個尾巴是不是有問題？是應該像我畫的涂山一樣嗎？還有C D F這個圖到底畫的正確嗎？
老師好，這道題是不是只用考慮經濟資本和wcl正相關，也就是pho越大，波動率越大，wcl越大，所需經濟資本也就越大，所以其實題目中跟CI置信區(qū)間影響并不大，如果D選項改成CI不變，經濟資本ABC大于XYZ這個選項也是正確的，是否可以這樣理解，謝謝。
想問一下考試當中這個N（d1）這種查表就真的要很精確到 0.1422 后面的22也要算出來么 還有就是這一章的題目應該精確到幾位小數(shù)點?。亢脦讉€題目 都因為小數(shù)點后面的位數(shù)不對 算不出來選項中的數(shù)字
老師，65題D錯誤的原因是不需要必須超過無風險收益率，只要有收益就能做套利，那么A也不對啊，套利收益也不一定等于無風險收益率，而且如果套利收益等于無風險收益率，為什么不去做無風險收益率的投資呢？
老師您好 看到這道題選項d 想問一下 線性回歸中截距項還有可能是負數(shù)嗎？沒怎么見過這種狀況 想問問 還有就是The beta will be misestimated because hedge
請問老師 這道題可以用公式 P乘以S（up）+（1-P）乘S(down)=S0 e指數(shù)rf乘以T 這個公式嗎？ 如果不行 請問為什么？ 以及，這倆公式請問有什么區(qū)別呀 我看之前有一道題是求 risk-neutral probability就是用的這個公式難道這兩個公式是一樣的都可以嗎？ 謝謝；D
老師，我想問個簡單問題，因為市面上各種回答太多了。就考試時候我能帶只水性筆然后打草稿嗎？還有我做題在試卷上選選項是不是只能用橫線杠掉？不能在A、B、C、D上打圈或者直接寫選項??？我覺得這些和平時習慣不符，容易考試不適應。
老師，兩個問題請教一下，第一：計算d1的時候，是否可以先根據分紅求出分紅的利率，然后再按照之前BSM修正里面有分紅的算法計算？我算出來的結果好像不一樣 第二：能否再解釋一下black估計，這個估計的意義和用途是什么，在什么情況下適用？謝謝
sheet無關，但這里KMAC是issuer，和issuer的資產負債情況還是有關系的吧？我看答案的意思，好像是把KMAC當成了originator，認為D選項，在其B/S中設置reserve amount無關
程寶問答
金程問答
