金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
ATM: d1趨近于0，d2趨近于?, so N(d1) = 0.5, N(d2) = ?;ITM: d1趨近于??， d2趨近于??，so N(d1) = N(d2) = 1;OTM: d1趨近
1-N（d1）=N(-d1)?d2也是類(lèi)似吧？N（d1）代表什么意思？Nd2是call的提前行權(quán)概率
老師，我不太清楚，為什么這里，t對(duì)應(yīng)的就是n-2呢？之前不是一直n-1嗎？什么時(shí)候是n-2呢？
有個(gè)題計(jì)算協(xié)方差用的n-1 我不太明白 ，樣本方差是除以n-1,可是上課好像沒(méi)有提過(guò)協(xié)方差或者均值用n-1
interval approach； 新增考點(diǎn)的E(Zi)=E(Xi)-E(Yi)=0時(shí)，Test statistic的計(jì)算方法
F不是期貨約定的執(zhí)行價(jià)嗎，F＞無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利估計(jì)出來(lái)的價(jià)格，說(shuō)明投資者應(yīng)該做多期貨呀
The 6-month forward rate on an investment that matures in 1.5 years，這題干的意思不是求F1.5,2么？怎么是F1,1.5呢？
為什么這個(gè)描述是求f2,3而不是f1,2？這塊搞不清楚，怎么區(qū)分問(wèn)的是啥
老師請(qǐng)問(wèn)這種理解方式，為什么一定是S在F的上面，我試了把S畫(huà)在F的下面，得不出正確的結(jié)論。
老師 本來(lái)F=S·e-rt的 現(xiàn)在s乘一個(gè)小于1的數(shù)不是變小了嗎 為什么反而F會(huì)小于S
老師，圖畫(huà)的對(duì)嗎？如果對(duì)的話，不是很懂，為啥backwardation是下降的。s大于F是back，那F應(yīng)該上升才對(duì)呀？
這里的折現(xiàn)公式f 能直接用兩步二叉樹(shù) 的f 公式嗎 還是必須一步步往回折現(xiàn)
關(guān)鍵值比較，為什么是和F2這個(gè)值比較呢？另外，如果查表，是查F分布表α=0.05還是什么的，我找了F分布表，查出來(lái)的值都挺大的呀，不知道是哪錯(cuò)了。
老師，押題84題，周老師說(shuō)永遠(yuǎn)用最新的收益率（計(jì)算第n天的協(xié)方差時(shí)，直接用第n天的收益率；而不是n-1的）；這道題為什么用的n-1呢
分母是根號(hào)下sigma平方除以n，sigma平方等于np（1-p），再除以n，n就約掉了呀，最后分母應(yīng)該是根號(hào)下p（1-p）呀？！
程寶問(wèn)答
