全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請問老師，這道題說對沖基金因為是illiquid 所以系統(tǒng)性風險低估了。為了解決這個事情如何做，正確答案是D添加了市場因子的后置項 用來回歸分析。老師 我沒理解這是什么意思。感覺iliquid
老師請看下這個題，首先只考慮本金或者久期，那么如題所述的rate升高對減少NP對嗎？var的部分呢，是不變嗎，如果這么理解A和B選項應該是對的。D選項undiversified是零時刻現值乘以
這裡的流動性是trading or funding
。然后，D選項關于at all times的解釋我也有疑問，CCB不應該是固定加上2.5%嗎，看經濟狀況好才決定加，經濟不好就減少的應該是抗周期性的另一個CCB吧
請問下第41題D選項 按照老師的講解 loan commitment ratio是unused loan commitment/asset 那么還沒有用的loan commitment下降的話 只能
D選項過于絕對，它用了will incur呢？如果說它換一種說法改為can be expected to incur maximum loss 10m in out of next 100day這樣就正確了嗎？正如我所提供的第二張照片紅筆框起來的。
如圖所示，問： 1、A選項，說，無風險機會，是啥意思？做套利不承擔風險？為啥，套利是無風險的啊？ 2、B選項，是啥意思，跟這道題的“套利機會”有什么關系？ 3、D選項，是錯的？套利只要有利就可圖
老師我有個問題想不明白，如果我手里有一堆一年到期債券資產，想對沖一下利率風險，于是我賣空了一些也是一年到期的國債期貨，用的公式是(D/Df)*(Vs/Vf)，那這里我就不太清楚，Df是變的呀？？0時刻的國債期貨和1時刻的國債期貨的久期怎么能一樣呢？我們用的Df是指0時刻的還是1時刻的呢？
D選項為什么經濟資本要求小于監(jiān)管資本 它的經濟資本又更大？監(jiān)管資本的要求是高于經濟資本的嗎？如果要求高不就相當于監(jiān)管資本會大于經濟資本了嗎？如果經濟資本留的大于監(jiān)管資本，不就相當于他做了高風險
the zero-coupon bond. D. Short the forward contract and short the zero-coupon bond.
老師好，如圖橙色圈，此題中提到說，從Bond1中計算得來的折現因子d(0.5)可以直接沿用到Bond2，課程老師的說法是因為折現因子是由即期利率折現而來的，該即期利率不會因不同債券的改變而改變。這里
：asset payoff and bad times，老師說這個表示經濟不好的時候賺錢，說明β小。假設good time時Rm-Rf＞0，Rp就小。 邏輯好亂。既然D選項說了是asset in bad
A就是顯著區(qū)別與10%.，那"懷疑它"是對的，就是:不顯著區(qū)別10% 反之，沒有落在置信區(qū)間內，就是懷疑錯啦！A結論不能拒絕。結論A:顯著區(qū)與10%，是不能拒絕的。因此選d。
investment.呢？感覺應該是Lending 5個月（因為是借出錢 不是借入呀因為long方）然后再借入兩個月抵消，， 請問老師我這個腦回路哪里不對嗎？ 想不明白惹，難道我對FRA有什么本質上的深深誤解？ 求老師詳細解析 謝謝；D
，The dollar roll is trading below carry and the proceeds are lower. A和D所描述的情況存在嗎？就是carry 和proceeds是不一致是沖突的？感覺上
程寶問答
金程問答
