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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師好，這一題和講義上的一道題目特別像（如圖1），當(dāng)時老師講解時候用的是單獨求每一個債券組合價值，再相加。這個思路為什么這道題目用不了？本題老師是按照權(quán)重算一個整體的D值，再計算。我覺得理論上，我單獨算每一個債券價格的變化，再加總，和答案題目（圖2）應(yīng)該一致才對，請問圖2我的思路錯在哪里
百題市場風(fēng)險41題： 1.請問選項C怎么理解？為什么是separately? 2.選項D是錯的（本題答案）。請問應(yīng)該怎么理解？為什么horizon越短越不穩(wěn)定？ （參考這兩張講義：第一張是說為了讓
arbitrageurs eventually eliminate factors. D. Investors make very different predictions about asset returns
of the following choices? A. USD -14million B. USD -4 million C. USD 4 million D. USD 14 million 沒有想明白老師上課說
)*(2.33/1.645)-VarRP' VarP(10-99%) - VaRP 就是答案D。我想確認的是：用各個資產(chǎn)的DollorVar計算組合的Dollar Var應(yīng)該不是需要權(quán)重的吧？我記得如果是Percentage Var的話，那么就需要用到權(quán)重。
老師這個題目里D選項是什么意思？沒看懂這個選項所表述的交易的實質(zhì)。如果是 Capital Bank購買了City Bank發(fā)放給 Sunny Inc.的貸款，那這個風(fēng)險敞口不就是應(yīng)該City
, but operational VaR is estimated using both a freq distribution and a severity distribution. 其他B,D肯定錯，但是不明白為什么C錯和
A、157 contracts B、150 contracts C、131 contracts D、125 contracts答案：C老師，請問這題為什么要用未來的久期
選項D，解釋說因為sold是inflow,purchase是outflow,因為inflow大于outflow,所以流動性充足。但是federal fund作為source of fund指的是銀行
計算利息嗎？接著就是這個d選項。我不太理解，題目里邊描述的是為了阻止套利需要short方進行選擇。short方選擇跟阻止套利有什么關(guān)系？
shares C Buy 4.0 shares D Sell 4.0 shares這題關(guān)于第三個option的detal值，put option的detal=call option-1，不是-0.4
error d. var model is bad but risk type 2 errorA portfolio alpha is 1.24% and the standard error
risk. C 1: operational risk; 2: equity price risk; 3: basis risk; 4: legal risk. D 1: reputation risk
請問為什么問題D那里可以直接用X的邊際概率之和除以Y小于0時候的邊際概率之和呢？我知道按條件概率來說就是X和Y相交的概率除以條件Y小于等于0時候的概率，但是為什么當(dāng)Y=-1時，X=-50的概率可以
關(guān)于固定收益 有如下幾點 1.請問關(guān)于固定收益組合的映射，Var組合=Var利率*D 請問這個久期是美元久期還是修正久期/麥考利久期 在一級求var值中，我印象是用修正久期，可是看課程中的描述
程寶問答
金程問答