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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
of buckets, both VaRs should be the same.Option D is incorrect because of the same reason for the correctness of Option A.”這句話啥意思看不懂……
，恐怕用0.5的delta就不行了。其次是期權(quán)行權(quán)價格和實際價格很接近 這樣才可以近似0.5，如果不是剛剛好近似at the money的話 請問老師應(yīng)該怎么辦 還應(yīng)該估計是0.5嗎？最后想請教一下 這種題如果真的按正態(tài)分布算d1然后查表得話 手邊也沒有正太分布表 請問應(yīng)該怎么辦？謝謝
老師，我不太理解這一段，你能舉個13-1d的例子嗎？這個組合是我賣出了看跌期權(quán)和持有一個股票空頭寸，因為我持有的是股票空頭寸，我未來要在市場上買股票賣掉，所以我怕股票上漲，那么我就賣出一份看跌期權(quán)
to reject the null hypothesis; accept her claim. D t = 2.05; reject the null hypothesis; accept her
問題？所以不需要調(diào)整方法？另外，對尾部比較好的方法是AD，也不是題目中的方法。 對于D，VaR正確應(yīng)該要有兩個條件，一個是CDF函數(shù)服從標(biāo)準(zhǔn)均勻分布，一個是iid。題中說有自相關(guān)，所以不獨立，所以VaR的值可能扎堆出現(xiàn)，也就說明對風(fēng)險不敏感。
clearing transactions with each other. D a third party collecting margin from the two parties
、P17: 第二題的D選項，解釋中資產(chǎn)流動性風(fēng)險和資金流動性風(fēng)險有何區(qū)別？以及資產(chǎn)流動性風(fēng)險為何是由頭寸過大而影響證券價格呢？這個說的好抽象 5、P45: 為何標(biāo)準(zhǔn)化的期貨合約無法滿足某些需要鎖定成本的參與方需求？致使套期保值后還有價格風(fēng)險？ 謝謝，麻煩解答了～
第一個題的D說，一旦業(yè)務(wù)計劃流程完成了，必須要得到高級管理層的批準(zhǔn)。老師說應(yīng)該是先得到批準(zhǔn)。所以有了業(yè)務(wù)計劃管理層是可以批準(zhǔn)也可以反對。但是下面一題，一旦制定了風(fēng)險偏好，董事會必須批準(zhǔn)。不應(yīng)該也是
風(fēng)險比較高，我覺得這句話是沒有問題的。 D選項，negative convexity，只能說利率下降的時候MBS的價格比正常債券要低，看不出他是造成MBS yield比國債yield高的主要原因。 綜上所述，個人感覺C更合理
在2009年之前，對沖基金的回報率通常高于標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)，但自2009年以來，對沖基金的回報率普遍落后于標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)。B：困境證券是一種事件驅(qū)動的策略，通常需要高超的技能去進行缺乏流動性的
1.21 B. 1.65. C. 1.76. D. 1.96. 解析：答案選C 。這個是取決于null hypothesis. 這題的null hypothesis 是hedge fund
）。（2）A公司于2013年12月份經(jīng)由董事會作出決議，為股東C提供擔(dān)保。2013年1月份，A公司在經(jīng)過公司股東大會決議后，為信譽良好的D公司向銀行一次性借款5000萬元提供擔(dān)保。（3）2011年，A公司
發(fā)行的 D： 即使沒有擔(dān)保，debenture債券的契約也可能包含各種條款，旨在為投資者提供一些保護。 通常情況下，debenture債券的發(fā)行金額僅限于首次發(fā)行的金額。這一限制是為了防止發(fā)行機構(gòu)增加
跨品種netting，這種方式要看敞口的正負(fù)情況，所以可能無法緩釋對手方風(fēng)險敞口。而且即使可以，也只是單一對手方。 D選項，買CDS，是可以將對手方風(fēng)險transfer的，但保險公司也可能發(fā)生違約
怎麼跟基礎(chǔ)頒獎的案例分析不一樣？像雷曼倒閉不是因為流動性問題嗎？可是這個老師說一開始是因為違約，那如果考試考出來同時有這2個選項，該如何選？
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