金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
）。（2）A公司于2013年12月份經(jīng)由董事會(huì)作出決議，為股東C提供擔(dān)保。2013年1月份，A公司在經(jīng)過(guò)公司股東大會(huì)決議后，為信譽(yù)良好的D公司向銀行一次性借款5000萬(wàn)元提供擔(dān)保。（3）2011年，A公司
發(fā)行的 D： 即使沒有擔(dān)保，debenture債券的契約也可能包含各種條款，旨在為投資者提供一些保護(hù)。 通常情況下，debenture債券的發(fā)行金額僅限于首次發(fā)行的金額。這一限制是為了防止發(fā)行機(jī)構(gòu)增加
跨品種netting，這種方式要看敞口的正負(fù)情況，所以可能無(wú)法緩釋對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)敞口。而且即使可以，也只是單一對(duì)手方。 D選項(xiàng)，買CDS，是可以將對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)transfer的，但保險(xiǎn)公司也可能發(fā)生違約
highlighted in blue — d & 6.46 是怎么算出的，課本的計(jì)算公式也不一樣。。。這個(gè)授課老師到底為什么要把好好一個(gè)知識(shí)點(diǎn)拆成這樣講，導(dǎo)致學(xué)生一個(gè)知識(shí)點(diǎn)要分開幾次學(xué)，課后題也不好練習(xí)。上課聽不懂
算出來(lái)的PV是不是可以理解為是2015年和2005年10年bond的dirty price 因?yàn)?/1在付息之后 所以D=C？ 2. 題目表格中的Clean Price 是如何得出的？ 3. 選擇折現(xiàn)到
Q2. 老師 請(qǐng)問(wèn)這道題用PVCF*%VaR得到的是undiversified VaR還是diversified VaR呢？感覺這樣的做法完全沒有考慮五筆現(xiàn)金流之間的相關(guān)性，也就是C 5 2個(gè)相關(guān)性。請(qǐng)問(wèn)這是理解成undiversified VaR嗎？
本金的mapping考慮的是到期現(xiàn)金流這一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子是嗎？durationmapping考慮時(shí)間和本金兩個(gè)因子，然后cashflow是考慮時(shí)間、本金、相關(guān)性，對(duì)嗎？
老師，為什么VA加VB等于未來(lái)現(xiàn)金流求和呢？例題里的260000是現(xiàn)金流的話，為什么現(xiàn)金流要包括本金呢？
之前說(shuō)多筆現(xiàn)金流復(fù)制一筆現(xiàn)金流時(shí)權(quán)重之和為1，復(fù)制多筆現(xiàn)金流時(shí)權(quán)重和不為1。這里是復(fù)制兩筆現(xiàn)金流，為什么權(quán)重和也為1？這個(gè)有什么規(guī)律？
老師，講義164頁(yè)，戰(zhàn)略現(xiàn)金流一般是從限制和應(yīng)急現(xiàn)金流里提取的嗎？一般不會(huì)從營(yíng)運(yùn)現(xiàn)金流提取是嗎
債券復(fù)制，一價(jià)定律說(shuō)未來(lái)現(xiàn)金流相同，那么債券價(jià)格相同。然而在復(fù)制債券過(guò)程中為什么是bond1和bond3的現(xiàn)金流加起來(lái)等于bond2呢？為什么不是bond1的現(xiàn)金流＝bond2的現(xiàn)金流＝bond3的現(xiàn)金流呢？
互換現(xiàn)金流是指什么
A公司現(xiàn)金流是什么呢
這道題問(wèn)的期望現(xiàn)金流而不是累計(jì)現(xiàn)金流，是不是大安都不對(duì)啊？第二年現(xiàn)金流是不是英國(guó)是-20啊？
年金是每期現(xiàn)金流C/2是嗎？永續(xù)年金是每期現(xiàn)金流為C嗎？
程寶問(wèn)答
