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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
第10題負禿性和正禿性怎么解釋？
請問(1)funding流動性風險會轉移成market流動性風險嗎(2)market流動性風險可以轉移成funding流動性風險嗎
請問這句話怎么理解的，是不是一個資產當做HQLA，那么它相關的現(xiàn)金流不能當做現(xiàn)金流入？這里相關現(xiàn)金流是賣出現(xiàn)金流嗎？還是相應COUPON？老師為什么提到分母項呢？有點亂，謝謝
老師你好，如圖所示B選項：duration mapping考慮了coupon不就是考慮了中間現(xiàn)金流嗎？為什么選項中說does not consider intermediate cash flow ? 難道我對中間現(xiàn)金流的概念有什么誤解？中間現(xiàn)金流不是coupon嗎
老師您好，我想問一下這道題為什么不用攤銷現(xiàn)金流，攤銷現(xiàn)金流只能來算每一期償還的本金嗎
duration是現(xiàn)金流的平均回流時間的意思是不是投資本金的平均收回時間？投資本金以折現(xiàn)現(xiàn)金流為權重？
第15題，對10筆現(xiàn)金流的理解，誰對？
C sell the repo 的現(xiàn)金流是什么樣子的
這道題用現(xiàn)金流折現(xiàn)的方法，怎么解？
Oc trigger是指超過什么的超額現(xiàn)金流
這里老師說的一致性風險度量有4個指標，單調性、其次性、類普遍性和次可加性，能分別解釋一下含義嗎？
為什么illiquid asset的β值、相關性和波動性會更低，夏普比率會更高，正的序列相關性？序列相關性如何理解
為什呢在計算期貨的價格時需要減去現(xiàn)金流？在期貨持有期間有現(xiàn)金流不應該導致價格上升嗎？
為什呢在計算期貨的價格時需要減去現(xiàn)金流？在期貨持有期間有現(xiàn)金流不應該導致價格上升嗎？
老師收浮動（long float bond ) 這里，0時刻現(xiàn)金流100，后面每年不是還要收取浮動利息嗎，為什么表格里沒有現(xiàn)金流？
程寶問答
金程問答
