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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這兩家做swap，為什么現(xiàn)金流不一樣？
EL的假設(shè)就是不考慮相關(guān)性的，組合的預期損失是線性可加的?？紤]相關(guān)性是在求credit var時，相關(guān)性對wcl是有影響的。那這道題怎么算？為什么考慮了相關(guān)性呢
這里的rho 為什么是違約相關(guān)性？而在VaR的公式里是資產(chǎn)相關(guān)性？
十個流動性指標分別是什么，以及與流動性是正向還是反向關(guān)系
這邊為什么選B，不是要高度流動性嗎，A比較流動性高？
在金融危機時，是融資流動性高和市場流動性差同時存在嗎？
為什么說夸周期的評級是前瞻性的？前瞻性指什么？有哪些特征呢？
數(shù)據(jù)準確性和一致性，在判斷時有什么方法，我有時會搞混。
為什么在SML這條線上既有系統(tǒng)性風險又有非系統(tǒng)性風險?
1. 這里為什么是默認的stressed market的情況？2. spread變大流動性變差，spread變小流動性變好嗎？spread和流動性的關(guān)系是什么
老師，選項A，因為ES具有次可加性，所以它是一致性的，這個描述正確？一致性不是需要同時滿足4個特性嗎？
SML線上的橫坐標beta明明是系統(tǒng)性風險，為什么又說SML線上又有系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險兩種呢？
請問老師，顯著性水平和備責假設(shè)有什么關(guān)系？是不是比如顯著性水平5%就是落在備責假設(shè)的可能性？
老師您好我想問下CML涉及到的風險系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性都有嗎，還有，SML是不是只涉及到了系統(tǒng)性風險β
為什么感覺答案的解析是coupon直接給了半年期的 好像不用除2？而且我記得老師說過同現(xiàn)金流時間的題目可以假設(shè)總權(quán)重是1 然后連立權(quán)重和一個現(xiàn)金流等式就行，不需要根據(jù)兩筆現(xiàn)金流等式解方程
程寶問答
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