金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
OTC的結(jié)算方式一般不具傳染性，除非是重大的風(fēng)險(xiǎn)可能造成傳播。 但我不太理解的是A，既然不具傳染性，那他造成系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的可能性也比較小啊。尤其是相比較CCP結(jié)算方式，重大的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更加有利于形成系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
為什么前面講的日間流動(dòng)性使用里沒有給客戶提供的流動(dòng)性額度這一項(xiàng)？如圖的監(jiān)測(cè)指標(biāo)這里明明是可以計(jì)算的給客戶提供的流動(dòng)性額度的
老師，衡量組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)用treynor ratio，那么如果只衡量組合的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)用哪個(gè)指標(biāo)？IR衡量的是包括系統(tǒng)性與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)吧？
為什么算了A與B之間的相關(guān)性后，還要再算B和A之間的相關(guān)性??？?jī)蓚€(gè)之間的相關(guān)性不一樣嘛？要算兩次？
請(qǐng)問(wèn)老師，這里B選項(xiàng)中將期限長(zhǎng)流動(dòng)性差的資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為期限短流動(dòng)性好的資產(chǎn)，這句話怎么理解呢？難道不應(yīng)該反過(guò)來(lái)嗎？銀行借入期限短流動(dòng)性好的資產(chǎn)，投向期限長(zhǎng)流動(dòng)性差的資產(chǎn)？
老師好，請(qǐng)問(wèn)cml線是包含全部的風(fēng)險(xiǎn) sml線是只包含系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 筆記上記得是cml只包含系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) sml有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)還有可能有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 有點(diǎn)混了，麻煩老師講一下，謝謝
在算VaRp時(shí)，為什么代入了違約相關(guān)性？不應(yīng)該是資產(chǎn)相關(guān)性嘛？
老師，這個(gè)事件主要風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)還是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，還是兩者都存在
請(qǐng)問(wèn)老師是順周期性還是逆周期性呢？二者有區(qū)別嗎？還是一樣的呢？
請(qǐng)問(wèn) 巴塞爾里面 IMA 和 IRB都有 考慮相關(guān)性 那么 操作風(fēng)險(xiǎn)里面 AMA有沒有考慮相關(guān)性呢？
算capital的時(shí)候?yàn)槭裁匆僭O(shè)相關(guān)性等于1？相關(guān)性等于1不是完全正相關(guān)嗎？
老師，為什么p是-0.8。 是p的絕對(duì)值越大，相關(guān)性越強(qiáng)嗎？還是p越大，相關(guān)性越強(qiáng)？
多重共線性，異方差性，自相關(guān)性，哪個(gè)會(huì)影響coefficient的估計(jì)，哪個(gè)會(huì)影響t-statistic
老師，credit risk plus不直接建模公司間的違約相關(guān)性，意思是他也會(huì)建模相關(guān)性嗎？
老師，請(qǐng)解釋一下場(chǎng)外股票和場(chǎng)內(nèi)股票，哪一種流動(dòng)性更好？為什么說(shuō)場(chǎng)外的股票的股票流動(dòng)性比債券流動(dòng)性好？是因?yàn)樗枪善?，所以無(wú)所謂長(zhǎng)內(nèi)外流動(dòng)性都比債券好嗎？一般不是說(shuō)otc市場(chǎng)的流動(dòng)性都沒有場(chǎng)內(nèi)的好嗎？另外債券不是可以在場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行交易嗎？為什么債券反而比場(chǎng)外OTC的股票流動(dòng)性好呢？
程寶問(wèn)答
