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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
VaR為什么不滿足次可加性？
請問老師，怎么理解 forward prob 的可乘性，謝謝
請問為什么流動性越大，basis risk越大
排序相關(guān)性，書上是不是錯(cuò)了？
var在正態(tài)分布是滿足次可加性的 ?
自相關(guān)影響系數(shù)的準(zhǔn)確性嗎？
請問老師，IBM的相關(guān)性指的是什么？
還請解釋一下次可加性
該怎么理解ES是具有次可加性的？
關(guān)于pv的計(jì)算，我這里有一些疑問，180天頭寸的現(xiàn)金流為什么是負(fù)的，360天頭寸的現(xiàn)金流為什么是正的。另外，這兩個(gè)現(xiàn)金流的現(xiàn)值是一樣的么？另外計(jì)算individual var的時(shí)候180天頭寸的負(fù)號沒有了，但是在計(jì)算component var的時(shí)候負(fù)號又帶上了，這個(gè)是什么原因？
利率水平低為什么久期會變大呢？久期不是未來現(xiàn)金流先貼現(xiàn)求和得出一個(gè)數(shù)作分母，再用各期現(xiàn)金流除以這個(gè)數(shù)乘以對應(yīng)的回流時(shí)間么？那么如果利率水平低，貼現(xiàn)求和出來的作為分母的數(shù)應(yīng)該大，分母大了現(xiàn)金流、對應(yīng)回流時(shí)間都不變，久期應(yīng)該會變小才對呀
老師，請問B選項(xiàng)，為什么對沖不能增加現(xiàn)金流是錯(cuò)的呀？我理解比如一個(gè)公司為了避免未來價(jià)格波動，選擇了期貨進(jìn)行對沖，肯定比不對沖要占用現(xiàn)金流呀。 另外angency risk 代理風(fēng)險(xiǎn)？怎么理解？謝謝
在講MBS相對價(jià)值估計(jì)法OAS的時(shí)候，都已經(jīng)是未來現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和了為何還要再除以利率（還要折現(xiàn)）？債權(quán)價(jià)格（價(jià)值）不就是直接等未來現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和么？難道我記錯(cuò)了？
貨幣互換ccp為森么不等于外匯互換Foreign Exchange swap，是因?yàn)橥鈪R互換是一個(gè)現(xiàn)金流交換兩次，貨幣互換是兩個(gè)現(xiàn)金流的互換嘛？那FX swap是不是叫掉期啊
第三門金融市場與產(chǎn)品百題第25題中，債券復(fù)制知識點(diǎn)，題目是semi-conpounding，現(xiàn)金流中coupon應(yīng)該是除以2的，答案中為什么現(xiàn)金流按照一年算的呢？求解
程寶問答
金程問答