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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，dv01s/dv01f=100/89.8啊？感覺老師代反了吧？
f-test 不僅可以檢驗兩個independent variable的variance是否相等，也可以檢驗joint hypothesis的coefficient? f-test 的公式是: S1
?？季恚ǘ┑?4題中1 For simple linear regression,the F-test tests the same hypothesis as the t-test，答案是正確的
老師好，還是沒能理解在多元回歸檢驗中，為什么通過F檢驗就能證明b1b2b3b4...不同時等于零。前面說了F檢驗用來檢驗兩組數(shù)據(jù)方差是否相等，這個ESS/K-1和SSR/N-K-1相除怎么就能跟b1b2b3b4...是否等于零有驗證關(guān)系了呢？
這里能否用課件里的式子講一遍啊，應(yīng)該是用F0=S0（1+R/1+Q）的T次方，帶入式子F0=1025*（1.0275/1.012）的0.25次方？
為什么這里的（S1-F1,2）屬于basis呢？Basis不應(yīng)該是如果在1時刻S1和F1，1的價格有差異才是基差風(fēng)險嘛？
58題，說roll yield 換算成f-s,但short hedge 不是應(yīng)該是每一期的期初賣出futures 期末買入平倉，賣出新的futures，不是應(yīng)該是s-f嗎
圖上筆記說normal的時候遠(yuǎn)月f大于近月f,但是左圖的futures price是向下趨勢的咧 為什么標(biāo)的資產(chǎn)成本越高就會期貨溢價 標(biāo)的資產(chǎn)收益較高就會導(dǎo)致現(xiàn)貨溢價
這一頁聽老師講了好幾遍了，還是不大懂呢，按照老師講的T點的收息不應(yīng)該是st+ft-f0嗎，為啥是st+f0-ft呢。
這里435題，容易得到F小于S，是反向市場，但是反向市場中圖像的F難道不是遞增的嗎，然后跟遞減的S曲線趨同？所以是不是該選B
老師，39題，老師后來說可以自己再算下如果告訴adjuated r2是3%，我算了下你看看對不對，f=4.74，然后也按照f2，∞=2.9957比較（因為也是k=2），是拒絕原假設(shè)。謝謝
老師，這里的one year forward rate one year from today直譯過來應(yīng)該是從今天起一年的遠(yuǎn)期利率，為什么要理解成，F（1-2）？而不是F（0-1）？
老師 這里為什么說F等于S減去Xe-rt次方？就算是公式的話也應(yīng)該是F等于S乘以e的rt次方啊，請問題目中出現(xiàn)的這個公式是哪里來的？
老師你好，191題D選項沒看明白，檢驗兩個方差是否相等不應(yīng)該是F檢驗嗎？F=S1平方/S2平方。D選項那個公式是個什么？
342f檢驗不是聯(lián)合嗎、不是包括了截距項嗎??
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