金程問(wèn)答
全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
par rate和YTM有什么區(qū)別？不都是將未來(lái)的現(xiàn)金流折現(xiàn)到現(xiàn)在，然后等于面值時(shí)的利率嗎？
日元和美元的第二筆現(xiàn)金流為什么不是和第一筆一樣的？
題目讓求FRA的價(jià)值，具體是求什么呢，是不是該FRA在未來(lái)的現(xiàn)金流折現(xiàn)現(xiàn)值。
不理解為什么要轉(zhuǎn)化為連續(xù)復(fù)利？從哪里看出第一筆現(xiàn)金流是0.25年的？
為什么利息升高會(huì)使恢復(fù)現(xiàn)金流的平均時(shí)間變短?。侩y道不是時(shí)間越長(zhǎng)利息越高嗎？
第一題，為什么不能用現(xiàn)金流折現(xiàn)求價(jià)格？4/（1＋8%/2)^0.5＋104（1＋8%/2)
請(qǐng)問(wèn)這道題，settlement時(shí)候?yàn)槭裁磿?huì)有coupon，剛買(mǎi)債券的時(shí)候不是只有花出去的錢(qián)的現(xiàn)金流嗎？
請(qǐng)問(wèn)計(jì)算器在哪里可以清空cf現(xiàn)金流數(shù)據(jù)？按了2nd-ce/c后再進(jìn)去還在那里。
老師這道題怎么算?。恐皇钦f(shuō)把現(xiàn)金流拆分，但是又沒(méi)有把對(duì)應(yīng)的Var給你，答案怎么來(lái)的啊
老師 請(qǐng)問(wèn)year1的現(xiàn)金流怎么分析？為什么是67除以50？67是65元的投資+2元div嗎？謝謝
principal mapping VAR 相對(duì)于 cash flow mapping VaR 忽略了一些coupon 現(xiàn)金流，為什么說(shuō) 二者VaR相等呢
你好，這道題中3年的利率互換，固息債不是應(yīng)該有3筆現(xiàn)金流嗎？
老師好，總收益互換和貨幣互換是不是類似的呢？他們都有本金互換和期間現(xiàn)金流互換。
請(qǐng)問(wèn)為什么B是對(duì)的呢？當(dāng)組合中多了一個(gè)產(chǎn)品，這個(gè)產(chǎn)品所對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)使我整個(gè)投資組合面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)增加才對(duì)呀，我知道系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是不能被分散化的，但是他也會(huì)隨著產(chǎn)品個(gè)數(shù)增加減少吧？不然我投資3個(gè)產(chǎn)品和4的產(chǎn)品所面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是等量的嗎？那豈不是所以產(chǎn)品的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的值應(yīng)該是相等的才對(duì)？
老師，這里面最后幾句說(shuō)如果投資者通過(guò)分散化消除了所有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，就不應(yīng)該被補(bǔ)償。可是補(bǔ)償不是只對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎，那無(wú)論非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)被分散化到什么樣的程度，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)都不會(huì)被補(bǔ)償呀，感覺(jué)這句話說(shuō)了和沒(méi)說(shuō)一樣。。求解
程寶問(wèn)答
