全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師 請問為什么買賣價差變小 市場流動性就變好了
請問repo中的便利性收益也還屬于資產(chǎn)的賣出方么？
老師，這個顯著性水平為什么就一定是單尾的呢 謝謝
老師，這個412題中，benchmark index increased 和credit spread 有何相關(guān)性？??
VaR模型不服從次可加性，CVaR服從次可加是怎么判斷的？
平方根法則里的ρ是VaR與VaR之間的相關(guān)性？
可轉(zhuǎn)債兼具債券跟期權(quán)的特性，為啥是流動性不好的呢？
老師 您好 為什么是增加了流動性，不是降低嗎？
企業(yè)風(fēng)險管理的目標與其收入波動性有沒有太大關(guān)系？
我覺得C比較正確。順便能幫我分清一下凸凹性嗎？
選擇性偏差為什么會高估alpha，低估β呢
這道題為什么不考慮各個資產(chǎn)的間相關(guān)性？謝謝老師
B選項，copula是如何計量尾部依賴性的？麻煩具體解釋下
用S計算LVaR時，也同時包含VAR和流動性風(fēng)險兩方面，老師說此方法中VaR和流動性風(fēng)險對LVaR的影響比較容易區(qū)分開。問題：在用S計算LVaR時，不存在某因素同時造成VaR和流動性風(fēng)險同時一增一降的情況嗎？怎么就容易了呢？
老師，對于指數(shù)分布求違約概率，是否邊際概率也是聯(lián)合概 這個是不考慮指數(shù)分布的無記憶性的。但是，如果題干給了“conditional”“given"就考慮無記憶性？是這樣嗎。 這里考不考慮指數(shù)分布的無記憶性的知識點 不太理解呀
程寶問答
金程問答