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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
你好，請問？利率互換，換的不是每一期的利息嗎？那為什么這個(gè)題的答案我畫紅圈那里有一個(gè)本金也要轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金流??？還有一個(gè)問題是，為什么那個(gè)浮動(dòng)利率，不用一期一期的計(jì)算它的現(xiàn)金流，答案就直接是2000000？
這道題問的現(xiàn)金流的意思是本金+賺的錢？還是就是賺的錢？第一個(gè)公式算出來的不就是利差而導(dǎo)致賺的錢嗎？還有就是第二個(gè)公式為什么是三年期的現(xiàn)金流？非金融專業(yè)的我總是看不懂題目
利率互換 本金不是不換嘛？為什么現(xiàn)金流算的時(shí)候把2000000本金也算上了？ Bfloating 表示什么？
請問這里債券購回現(xiàn)金流為什么不是跟188頁0.75年end repo時(shí)那樣記錄？不是說TSLGC只記正值嗎？
這一塊的凈現(xiàn)金流不應(yīng)該是-3.7%-libor+3.06%么？因?yàn)檫@個(gè)3.7和libor是我付出的錢啊
老師好，請問下不是說用折現(xiàn)現(xiàn)金流來計(jì)算平均回收期限，為什么老師舉得的列子，沒有折現(xiàn)現(xiàn)金流
老師這里B債券的md為什么是3，付息債券的久期不應(yīng)該是用每期現(xiàn)金流權(quán)重乘以時(shí)間來計(jì)算嗎
73題，spot rate 為什么直接用100折現(xiàn)一次到期等于價(jià)格，題目沒有說是0息債券啊，中間沒有現(xiàn)金流嗎？
為什么利率互換的現(xiàn)金流是這樣的？不是不用交換本金嗎？然后為什么沒有期間received float的部分？
為什么利率互換的現(xiàn)金流是這樣的？不是不用交換本金嗎？然后為什么沒有期間received float的部分？
25題 看答案，把整年的coupon和FV加在一起，做現(xiàn)金流復(fù)制，為什么？這個(gè)coupon確定是整年的吧？
老師這里寫的another 2 years，也就是有三年的現(xiàn)金流，但是講的時(shí)候是說兩年了，那怎么理解這個(gè)another呢？
老師這個(gè)floating的每筆現(xiàn)金流的來源和意義，還有面值回歸的問題，什么時(shí)候才是面值回歸，為什么這道題floating有利息還要折現(xiàn)?
Ct這個(gè)現(xiàn)金流指的是coupon嗎？收益率是貼現(xiàn)率嗎？不理解coupon 與貼現(xiàn)率是什么區(qū)別，不都是利息嗎？
老師，這道題如果我想計(jì)算dollar weighted return，計(jì)算器算的時(shí)候每期的deviend也要算進(jìn)現(xiàn)金流中去嗎？是加進(jìn)去還是剔除？謝謝！
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