金程問(wèn)答
全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
課后習(xí)題5有疑問(wèn)：40個(gè)資產(chǎn)組成的本來(lái)是充分分散的組合，沒(méi)有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但是新加入或者替換一個(gè)資產(chǎn)可能分散就不充分了呀？非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可能也變呀
老師你好，我想請(qǐng)問(wèn)在調(diào)整商品期貨的時(shí)候，需不需要對(duì)其storage以及l(fā)ease rate進(jìn)行折現(xiàn)（一次性收益目錄下）。因?yàn)樵趯?duì)金融資產(chǎn)期貨價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的時(shí)候，對(duì)一次性收益進(jìn)行折現(xiàn)了。
習(xí)題集273題，不是很理解A選項(xiàng)的具體運(yùn)用含義，以及C選項(xiàng)為什么不對(duì)？只有在考慮總體風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候才用得上相關(guān)性，測(cè)量獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候是沒(méi)有相關(guān)性的說(shuō)法的吧？
老師好，B選項(xiàng)中涉及經(jīng)濟(jì)資本，課件中說(shuō)巴塞爾是做直接加總，不考慮相關(guān)性。我的問(wèn)題是銀行考慮相關(guān)性之后算出一個(gè)相對(duì)較低的經(jīng)濟(jì)資本，這可行嗎，會(huì)被巴塞爾所允許？
老師，可以解釋一下A選項(xiàng)嗎。為什么雙邊清算中一個(gè)人違約容易導(dǎo)致系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？不應(yīng)該是用中央清算中一個(gè)人違約更容易導(dǎo)致系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
為什么cushion的成本可以通過(guò)長(zhǎng)期穩(wěn)定的融資減少？ A選項(xiàng)這句話是什么意思？ cushion的錢(qián)是不是獎(jiǎng)勵(lì)流動(dòng)性和懲罰流動(dòng)性之間的差額抽取一部分留存所得的？這里的real cost怎么理解？
這一道題目 test 95% VaR at 95% 2.14>1.96 拒絕原假設(shè)；test 95% VaR at 99% 2.14<2.58 未拒絕原假設(shè)。這個(gè)含義是什么，95%置性水平下95%VaR是錯(cuò)誤的，99%置性水平下95VaR反而是正確的，這個(gè)怎么理解？
為什么降低利率能夠進(jìn)一步阻止流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？美聯(lián)儲(chǔ)降低利率相當(dāng)于刺激居民消費(fèi)而不是儲(chǔ)蓄，這不是進(jìn)一步刺激流動(dòng)性嗎？
133題 a為啥錯(cuò)了 他們沒(méi)有壓力測(cè)試的是市場(chǎng)的相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)啊 沒(méi)有信用風(fēng)險(xiǎn)啊
精 您好老師，為什么限定Gap的同時(shí)也會(huì)降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)？
第二條，不是應(yīng)該和顯著性水平保持一致嗎
老師求相關(guān)性0.2x0.3x0.4÷0.2的平方中分子有點(diǎn)不太懂
如果是一次性BCVA除了存活率，NEE外，不是還有l(wèi)oss given default 嗎
重大遺漏變量是從殘差中提取出來(lái)的，為什么和期中的x有相關(guān)性
教材課后習(xí)題，請(qǐng)問(wèn)為什么是正確的，可以通過(guò)對(duì)沖策略降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)么？
程寶問(wèn)答
