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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
為什么組合的預期損失不考慮相關性因素。EAD是加權平均，是按照伯努利分布拆分成違約和不違約，只是對于單個資產(chǎn)的考慮，，但是比如組合有3個違約概率，PD1、PD2、PD3他們之間不需要考慮違約相關性嗎？如果需要考慮的話，那么ELp是不是就不能簡單加總了，因為EL1與EL2、EL3之間是有相關性的
老師，流動性應急方案課后這幾道題是不是對應錯了？是不是其他章節(jié)的課后題？
老師，講義最后一句，是說“內(nèi)生流動性風險很難在計算VaR時被考慮到”嗎？謝謝
LTCM的教訓中 最后一條，LTCM未能解釋最大頭寸的非流動性是什么意思啊？
請問老師，這題說的source of liquidity，怎么區(qū)分要做ladder 還是front end？之前有道題說ladder能產(chǎn)生持續(xù)的流動性
市場是完美的，無摩擦的時候，1、還有套利機會嗎？2、還存在系統(tǒng)性風險跟非系統(tǒng)風險嗎？
老師好，請問可以講解比較一下TSECF,TSAA,TSLGC,LGC等流動性指標么，有點分不清楚。
ccp的優(yōu)點是交易對手第三方 確保信用質量 ？缺點是造成系統(tǒng)性風險嗎？說法對嗎？
老師這句話什么意思？相關性高低不是只影響波動率么？跟收益為何能扯上關系？
1.confidence-level和confidence-interval是同一個數(shù)嗎？2.顯著性水平alpha有縮寫嗎？
對于A，乘以的不應該是系統(tǒng)性風險Beta嗎，題目中說乘以風險不是Sigma嗎？
請問老師，cashflow mapping是最精確的方法的原因表述，應該怎么理解？內(nèi)部期限相關性是什么意思？
Asset-liquidity risk 資產(chǎn)流動性風險屬于Liquidity Risk里面嗎？能否簡單講解一下這種風險類別的特征，謝謝！
債券面值的貶值，屬于流動風險嗎 還是說因為他的貶值，我需要集資給交易對手，才是流動性風險
請問老師，這個題里面的第二個選項關于非流動性資產(chǎn)，這里面應該怎么理解？
程寶問答
金程問答
