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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這里的l方差為何不能度量分布的特征，我們也能根據(jù)方差，即數(shù)據(jù)的波動性來判斷他的整個分布
為什么這個題目不是直接np，違約和不違約兩種可能性，不就是二項分布嗎？
老師好\(^o^)/~ 如圖，44題，問： 1、怎么看出來是“procyclicality”、順周期性的？ 2、題目中“reservations”在這什么意思？
老師 656題為什么選C B是seller 那就是出錢買抵押物的 不就是use流動性了嗎
老師圖一CAPM模型1257這個次數(shù)表示什么意思？ 為什么和圖二的相關(guān)性計算方法不同？
老師圖一CAPM模型1257這個次數(shù)表示什么意思？ 為什么和圖二的相關(guān)性計算方法不同？
老師，之前答疑，您說波動率相關(guān)性，在正常是最高，和講義不符，問一下，應(yīng)該以哪個為準
老師說不考慮這些風險的相關(guān)性，所以correlation=1。為什么不是=0呢，1不是完全相關(guān)的意思嗎？
為什么指數(shù)相關(guān)性上升更快更大 我覺得按照以前學(xué)的SML 中beta值 個股一般會比市場指數(shù)更劇烈 風險更大
押題65題，老師說realized correlation是指浮動的相關(guān)性，但查了一下，感覺不太像是這個意思，求解釋。
押題65題，老師說realized correlation是指浮動的相關(guān)性，但查了一下，感覺不太像是這個意思，求解釋。
老師講的是P-value越大，越拒絕原假設(shè)，那P-value<顯著性水平，reject，不是和老師講的相反嗎
視頻里老師是不是說錯了，TR他寫的是system risk，但是他說的是非系統(tǒng)性風險
老師好，請問流動性偏好理論中borrow long lend short 和金融危機里人們偏好借短投長有什么區(qū)別？
這道題選a還是不太理解，題目說多維情景分析我覺得風險因子的相關(guān)性也有一定影響
程寶問答
金程問答