金程問(wèn)答
這個(gè)表中a,b,c公司同時(shí)是某一個(gè)投資者的交易對(duì)手，然后可以把他們?nèi)齻€(gè)合并成一個(gè)凈額，按照這個(gè)凈額與投資者結(jié)算嗎
外匯類(lèi)產(chǎn)品都是錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)嗎？還是也要根據(jù)具體產(chǎn)品具體分析？
1.EPE不是expected Positive exposure嗎？ 2.此處的CVA沒(méi)有帶負(fù)號(hào)。如果說(shuō)選項(xiàng)中沒(méi)有帶負(fù)號(hào)的選項(xiàng)，就是默認(rèn)只計(jì)算絕對(duì)值嗎？
Incremental cva可以衡量每一筆交易新增的時(shí)候?qū)M合的影響，為什么判斷不出哪個(gè)資產(chǎn)影響最大？
為什么違約式的交易敞口是零？違約部分還沒(méi)付款，不算敞口嗎
為什么LGD只有一個(gè)數(shù)，是默認(rèn)各期的損失率相同嗎
這個(gè)cds圖形是賣(mài)方的敞口還是買(mǎi)方的敞口?95%置信水平下沒(méi)有觸發(fā)或有賠付，未來(lái)就只有買(mǎi)方向賣(mài)方支付spread，那這個(gè)圖形應(yīng)該是賣(mài)方敞口圖。但96%置信水平下賣(mài)方有賠付，是賣(mài)方的付款義務(wù)，為什么賣(mài)方的敞口會(huì)變大?
如果pfe的置信水平是超過(guò)70%，那這里pfe就是50嗎
老師0.501%×2個(gè)b，最后的答案是10個(gè)m啊，不是1m?
可否用計(jì)算器驗(yàn)算一下12次方怎么算？乙級(jí)怎么開(kāi)12次根？
為什么分子計(jì)算提前償付金額的時(shí)候，還要減去計(jì)劃的54800？
Total return的作用是什么。bbva同時(shí)作為貸款的借出方和總收益互換的買(mǎi)方，最終效果是兩產(chǎn)品現(xiàn)金流抵消后，bbva固定收入liborr加3%的收益嗎？所以bbva不受信用風(fēng)險(xiǎn)影響？
為什么參考資產(chǎn)的價(jià)值下降，貶值部分要由總收益收取方支付給總收益支付方。這樣為什么能降低信用風(fēng)險(xiǎn)的影響？
cds的買(mǎi)方應(yīng)該支付的是spread，但是在實(shí)際中購(gòu)買(mǎi)cds是要定期支付coupon，所以說(shuō)s和c之間的差值需要在期初一次性結(jié)清嗎？
為什么s大于c，期初買(mǎi)方需要多付錢(qián)？
程寶問(wèn)答
