金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
當(dāng)銀行流動(dòng)性處于壓力環(huán)境下，時(shí)間和市場(chǎng)都不會(huì)再給你機(jī)會(huì)去再證券化打包資產(chǎn)獲取資金，黃花菜都涼了。
haircut應(yīng)對(duì)的是事抵押品貶值的風(fēng)險(xiǎn)，抵押品的價(jià)值下降，這不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)嗎？怎么會(huì)是流動(dòng)性呢？
780他沒(méi)有指出是正相關(guān)還是負(fù)相關(guān)呀？，我只是想在蕭條的時(shí)候相關(guān)性上升會(huì)有更大損失所以var變大，但是如果負(fù)相關(guān)呢？
這個(gè)劃紅線的話是代表了組合var因?yàn)閐iversify而會(huì)比單個(gè)var總和小，但是這個(gè)不是不滿足次可加性的嗎，矛盾？
這個(gè)地方的required ASF沒(méi)搞明白，cash為什么折價(jià)率是0，bonds的是5%，資產(chǎn)這里為什么流動(dòng)性越好，折價(jià)率反而越小
正態(tài)分布與泊松分布的可加性對(duì)變量之間關(guān)系有沒(méi)有要求？是都要求必須獨(dú)立？還是無(wú)所謂？或者只有泊松才要求正態(tài)分布不管
請(qǐng)問(wèn)一下顯著性水平α指的是一邊的還是兩邊的呢，比如對(duì)于一個(gè)90%，單尾雙尾是不是都是α=5%？
你好！想問(wèn)一下repo里，bond的分紅是給資金借入方、還是給資金的提供方？在repo里，bond是否有發(fā)生實(shí)質(zhì)性的轉(zhuǎn)移呢？
老師好，F(xiàn)FR因不涉及抵押，所以rate高我能理解，SC比GC低，是因?yàn)榈盅浩诽厥猓鲃?dòng)性差，所以SC rate比較低么？
逆回購(gòu)增加了，銀行為了要SC，不是一直在對(duì)外輸出現(xiàn)金增加SC，流動(dòng)性不是降低了么？
In the money的put option有可能是大于0的，指的是long put 和short put兩種可能性嗎？另外，對(duì)于short position，theta是大于還是小與0？
但是當(dāng)市場(chǎng)down也就是低迷的時(shí)候 相關(guān)性不應(yīng)該是上升嗎 那市場(chǎng)上的風(fēng)險(xiǎn)不就增大了么
精 為什么Fama-French三因子模型中αi在三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子能完全的涵蓋并解釋所有的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)αi為0
上課梁老師好像講的long mezz short equity。 當(dāng)相關(guān)性下降的時(shí)候，equity 的保費(fèi)上升， 但我賣的價(jià)格是固定的，所以有個(gè)賬面損失
老師好，為什么年化的便利性收益直接乘以12，而不用（1+0.2%）^12=1+年利率的方式算出？
程寶問(wèn)答
