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流動(dòng)(dòng)(dòng)性
若用z spread 方法計算mbs，則此時的z spread 較高，因為它的現金流沒考慮提前償付，那么其風險溢價中有提前償付的風險溢價。既然沒考慮提前償付，為什么還有提前償付的風險溢價呢？
若用z spread 方法計算mbs，則此時的z spread 較高，因為它的現金流沒考慮提前償付，那么其風險溢價中有提前償付的風險溢價。既然沒考慮提前償付，為什么還有提前償付的風險溢價呢？
老師您好，39題這里轉換成利率的形式是因為它是連續(xù)復利的形式不好折現嗎？如果題目給出的是按季度/按年復利，那就還是按照之前的，每個現金流折現到起初那么做嗎？
請問在老師手寫講義的12頁中，計算AI的時候為什么coupon不用進行折現，正常這筆現金流應該在2005.7.1才能拿到，那要在2005.4.1將這筆做減法不是應該將它折現到2005.4.1之后才能做運算嗎？
78題和75題計算方法為什么不一樣呢？ 75題計算Vfix的時候就是每期現金流按不同利率折現到期初。78題為什么就是直接用notional amount乘以fixed rate 和時間了呢？
這個負債是價值上升，但由于是固定付息，實際還款現金流并沒有變化，從surplus定義上看是價值差，好象也沒錯。課件中沒有涉及發(fā)行債券的負債價值，只是想確定一下這樣算沒問題吧。
老師只是口頭解釋一下，非常不具象，這個excess return是什么意思，怎么有的分配到trust account，有的分配到equity account。能不能舉例子描述一下如何進行這里的期間現金流分析。。
現金流折現到交割日后第1個付息日為1043.76，當日付息30，應該加上。然后再連續(xù)復利折現到交割日，為1060.42，這才是dirty price，AI=30/2=15，clean price=1045.42 這題的解答有問題！
老師，這個案例是不是可以理解為由于德國金屬的多頭是為了對沖空頭頭寸，實際是虧損的沒有那么多，只是因為會計準則和逐日盯市的期貨交易規(guī)則，導致現金流問題
在這個圖里，有cml和有效前沿的線，而單個資產A的系統性風險就是向縱坐標做一個橫線，縱坐標的點到CML的距離就是系統性風險，但老師說cml線也是有效前沿，那么如果題說縱坐標的點到有效前沿的距離是
這頁的第二個假設老師是不是解釋錯了。根據羅斯《公司理財》APT一章的內容，設一個投資組合中的每個證券都用APT計算收益率，當所包含的證券個數增加時，各種證券的非系統性風險相互抵消，因此一個完全分散的
？ 另外，判斷流動性壓力，是否就是判斷：流動資產或者速凍資產是否充分：也就是：（1）如果一個指標的變動，讓銀行的流動資產或速動資產變多，我們就能認為流動性壓力小；（2）如果一個指標的變動，讓銀行的
老師，請問流動性風險前兩個小節(jié)的視頻怎么沒有呀？這個是第二小節(jié)的題目，請問是啥意思呀……請求解析！謝謝！
拒絕域的范圍不是應該在表示顯著性水平的范圍里嗎？1.5倍速 34min這里老師是口誤嗎？
老師，兩個問題，數據聚集性到底哪個方法可以處理？之前問的答案和這道題答案不一樣。同樣iid到底有沒有假設
程寶問答
金程問答
