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流動(dòng)(dòng)(dòng)性
為什么累計利息是50*（90/180）呢？ 這指的是05年7.1日的coupon，對吧？ 為什么只考慮05年7.1日的，后面那么多筆現(xiàn)金流不考慮？ 是因為距離05年4.1日最近，所以只考慮這一筆嗎？
視頻位置---流動性風(fēng)險第一章第一節(jié)課的約29分半左右~~我的問題是, 周老師說: 1) 先買后賣一次性完成的成本: ask-bid; 2) 單獨買一次或者單獨賣一次的成本: (ask-bid)/2. 第一個我懂了, 現(xiàn)在麻煩您解釋下第二個, 謝謝!
老師，在fund已經(jīng)賣出CDS后，它就會拿到Premium（未來只要有賠付的可能性，而沒有獲利的可能性）。之后，相關(guān)系數(shù)出現(xiàn)快速下降，造成對高層級CDO的賠付率下降，因此CDS的價格會出現(xiàn)下降。但是，只要不出現(xiàn)賠付的情況下，F(xiàn)und就沒有任何的損失。因此B也不對啊。這個邏輯哪里不對呢？
貸出的更多了，這不是流動性更差了嗎？解釋是不是錯了？我的理解時這兩個都是souce of deposit，所以流動性更好，但是這樣的話選項A：has been increasing就不對了，應(yīng)該是
老師想問一下 風(fēng)險管理是不是應(yīng)該管理系統(tǒng)性風(fēng)險，因為非系統(tǒng)性風(fēng)險可以被分散掉，其次風(fēng)險管理重要的是管理非預(yù)期損失而不是預(yù)期損失因為預(yù)期損失有撥備覆蓋，但是非預(yù)期損失也有經(jīng)濟資本覆蓋啊，不是很懂這個預(yù)期和非預(yù)期
老師我想問一下這個power of test是不是有兩種增加方式一個是樣本總量增加，一個是降低顯著性水平。對于第二個的理解是顯著性水平下降，一類錯誤升高，對應(yīng)二類錯誤下降，power of test就上升了，想確認一下這個總結(jié)對嗎？
請問老師，這道題里，在第二年不是有三種本息的可能性嗎，是不是因為這三種可能性是一樣的，所以不用把第一個和第二個以及第二個和第三個分別進行折現(xiàn)呢，只需要折現(xiàn)一次就可以了呢？
老師，至于WWR是是的之前的CVA被低估還是被高估是不是要根據(jù)具體題目來分析呀？像這道題目講的是相關(guān)性增大，那就是PD和exposure都增大，那么自然是之前的CVA被低估了，；但是如果有一道題目是相關(guān)性減小，那么此時是不是CVA被高估呢？
HW的方法不是只改變原始數(shù)據(jù)，不改變權(quán)重嗎？這里的第1點說的是根據(jù)波動性改變權(quán)重，我覺得不對??？
譜風(fēng)險度量和一致性風(fēng)險度量是同一個嗎？是給所有數(shù)值一定權(quán)重（是等權(quán)重嗎？）然后做加權(quán)平均？
老師好，67題，不是還有一個條件需要滿足：f檢驗顯著么？我們題干只有兩個條件，也是可以產(chǎn)生多重貢獻性的嗎？謝謝
老師好，請問這個集中度高不是證明了買方賣方更多嗎，不是流動性好的表現(xiàn)嗎，這里怎么理解呢？謝謝
老師答案里完全沒有提到題干里的季節(jié)性三個字。既然要衡量季節(jié)，那為什么不引入啞變量？而要選這些平穩(wěn)的模型
老師您好 38題的無序性可以在講解下嗎？為什么條件概率可以轉(zhuǎn)換成1年末來看未來一年的累積概率呢
老師可借此題講解一下原假設(shè)備擇假設(shè)置信區(qū)間顯著性水平一類錯誤二類錯誤的關(guān)系么
程寶問答
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