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流動(dòng)(dòng)(dòng)性
23題的c選項是回購協(xié)議的sales，這不是指賣出回購協(xié)議嗎？是一種投資啊，怎么能說是流動性的來源呢
老師，金融危機了，即使受監(jiān)管的銀行也會把錢留在手里增加流動性，另外危機時候客戶質(zhì)量變差，還款能力降低，受監(jiān)管的銀行會減少借貸吧
為什么開始都要減掉rf？ 不是只有產(chǎn)品組合的系統(tǒng)性風險對應(yīng)的因素才需要減去rf嗎，這里看不出來哪個是貝塔pm
這道題的無偏性怎么推導(dǎo)出來的沒聽懂， 題目說樣本均值等于總體的方差，也不是等于總體均值，為什么是無偏？
這個題的B選項 是不是描述錯了？次可加性不是說的是W(A)+W(B)≥W(A+B)？但是B說的是W(A)+W(B)≤W(A+B)？
請問為什么treynor ratio就表示是well diversified 而 sml也是除以的系統(tǒng)風險卻表示只關(guān)注系統(tǒng)性風險但不代表沒有非系統(tǒng)風險呢？
A選項怎么解答呢？現(xiàn)在為了降低流動性風險，公司屯夠了現(xiàn)金或者現(xiàn)金等價物，這些不就讓公司承受市場風險的敞口又變多了么？
請問，net federal funds and repurchase agreements position一般都是短期借款，這部分負債增加，意味著流動性的期限結(jié)構(gòu)惡化。所以A應(yīng)該是需要關(guān)注的吧？
請問老師，這題選項a說的感覺還是有點不對，巴3還加入了對流動性風險的管理，這樣說的話，b不是更更合適嗎？
我總覺得這個題目在回答第一個拒絕VAR的時候，少給了一個條件，是不是少了一個 顯著性的 ；標準
檢驗兩組方差在5%的顯著性水平下是否相等，應(yīng)該是雙尾檢驗，在查表時，那這應(yīng)該是選這張表還是阿爾法=0.025的表？
老師，圖上畫圈的地方我沒理解，為什么危機來臨，equity的價格是上升的呢，而senior是下降的呢，這個上升下降的變動是怎么與相關(guān)性上升聯(lián)系的呢
為什么funding liquidity risk是對的呢？問題出現(xiàn)之后大家不買ABCP轉(zhuǎn)入潤去國債市場，市場沒有ABCP的流動性，應(yīng)該是market liquidity risk才對吧？
系統(tǒng)性風險對所有資產(chǎn)來說不應(yīng)該是一樣的嗎？Betap為什么可以因為asset的不同，就有不同的系統(tǒng)風險呢
老師可以詳細闡述一下流動性風險最后一節(jié)的fx swap和cross-currency swap 嗎 還有與cip violation的關(guān)系 沒太聽懂課程 可用英文
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