這里涉及到了contingent liquidity的計算,之前似乎沒有講過.能詳細說一下嗎?contingent liquidity=剩余額度×損失率?
為什么利息要算6個月的, repo 不是在3個月的時候就終止了嗎?整個流程是什么樣的
老師說,這里在計算法定準備金的時候,要參照之前的三類存款,做三次分段函數(shù),具體是怎么操作呀?可以給個例子嗎?
老師,請問借r投r*是一個假設嗎?也就是說我也可以借r*投r?還是說借r投r*是有基于一個背景,如果是,請問是基于什么背景呢?
An asset is said to have a liquidity premium if its price is lower and expected return higher because it isn't perfectly liquid.老師這句話這么理解?為什么價格越低且收益越高就是不完美流動?
Swap偏離具體指什么意思?為什么美聯(lián)儲和各國央行建立直接的聯(lián)系就緩解了這種偏離?
老師好,請問債券市值就是dirty price嗎
老師好,A選項投資國債有現(xiàn)金流出,為什么不是減少流動性呢
老師好,這道題的coupon是給到銀行還是抵押對方手里
1. z-score isnt 2.33? and which eqution should i use and how to get the answer c.
Other teacher uses another equation : (0.025x2.58+0.0185)/2 X 100K x 54 is also not correct.
第三道防線包括外部審計嗎?這里概念有點模糊了,可以麻煩老師講一下嗎?最好能詳細一點(market,operational,liquidity,credit大致一樣的,有沒有重要什么區(qū)別?)
buyback時,假設金額小于此時司庫里的金額(比如是300,000)那相當于我司庫里的錢還會有盈余7200,那這個7200仍然在TSCLGC賬戶中嗎?還是作為正值注入TSECF呢?
有點不理解,repo發(fā)起時價格已經(jīng)算了bank的accrued interst,但是為什么coupon還是bank拿到手?我的理解是這樣的話相當于bank在0-0.25收了兩次coupon。
這里的500,000是不是理解為500,000份債券?按照折價變成434,988份債券?前面講問題情景的時候說amout1,000,000at price of99.85,實際價值應該是998,500 。
程寶問答