金程問(wèn)答
全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請(qǐng)教老師：第四節(jié)：Multivariate Random Variables所占比多少？或者有考試技巧可循？因PPT中所舉例也比較抽象，生澀，是否可以根據(jù)個(gè)人學(xué)習(xí)情況選擇戰(zhàn)略性放棄？
習(xí)題263:老師好，這個(gè)題C為什么對(duì)呢？我記得ccp會(huì)帶來(lái)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樗腥硕荚赾cp中交易，如果ccp倒閉了，會(huì)對(duì)所有參與者帶來(lái)影響
收固定 支浮動(dòng) 久期為什么會(huì)是大于0 的，而反之則小于0 呢，這個(gè)是有一般性的嗎，老師請(qǐng)從業(yè)務(wù)含義上和數(shù)學(xué)計(jì)算上來(lái)說(shuō)明下，
這里配置為什么不是第一年比第二年的多呢？要說(shuō)流動(dòng)性好的話那肯定都在第一年是最好的。
15的source和-25的use到底是怎么算出來(lái)的？是不是客戶存款少了25，看作use；貸款支出少了15，相當(dāng)于銀行省下15的流動(dòng)性，看作source？
關(guān)于第2個(gè)，不是只有CCB不滿足時(shí)才會(huì)被限制紅利分配這種的嗎？CCyB和G-SIB不是強(qiáng)制性的，不滿足為什么也會(huì)被限制
精 VaR為什么不滿足次可加性？用兩個(gè)VaR求組合VaR的公式中，只要相關(guān)系數(shù)不等于1，那VaRp確實(shí)小于VaR1+VaR2??？
老師，我突然想到一個(gè)問(wèn)題，組合的相關(guān)性可能大于1嗎?比如一個(gè)資產(chǎn)的違約后，另個(gè)資產(chǎn)必定違約，而且一定會(huì)翻倍賠償，有這種模型嗎？
老師，怎么理解相同標(biāo)的相同期限，利率相同futures和forward就相同這句話？下面接著又說(shuō)相關(guān)性不同價(jià)格是有區(qū)別的。那到底是相同還是不同呢？
請(qǐng)問(wèn)老師低風(fēng)險(xiǎn)異象中的風(fēng)險(xiǎn)指系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？收益指預(yù)期收益還是已實(shí)現(xiàn)的收益？和A選項(xiàng)CAPM里的風(fēng)險(xiǎn)和收益的概念一樣么
7月押題第89題為什么是用S=32來(lái)分析？不是用ST和K比較嗎，ST不是表格里的三種可能性要分析嗎？
老師好，actual rating的線有沒有可能是我用鉛筆畫的那條。如果是這樣，評(píng)估模型有效性就不能用圖中陰性部分面積了，該如何計(jì)算呢？
講義上說(shuō)P value是最小的可以拒絕原假設(shè)的顯著性水平，這是什么意思啊？ 而老師說(shuō)p value是原假設(shè)正確的概率，這個(gè)又是為什么呀？
42題的A、B怎么選還是沒看明白，應(yīng)該是持有方的便利性收益大才會(huì)F<S，難道不是供應(yīng)方持有嗎？為什么是消費(fèi)者？
老師您好，這道題是不是沒有正確答案，B其實(shí)也不準(zhǔn)確??？應(yīng)該是ES是尾部超過(guò)VaR值，一致性風(fēng)險(xiǎn)度量是整個(gè)損失分布。謝謝老師！
程寶問(wèn)答
