老師，講義上算的repo收益率是不是寫錯(cuò)了？我按杠桿收益率公式代入得到的公式相見右邊鉛筆寫的，其中劃線的1-1/h，和講義上的(1-h))/h反了
我以為restricted對(duì)應(yīng)specifically，特殊使用的流動(dòng)性
像這種朝政府借錢，美聯(lián)儲(chǔ) 聯(lián)邦基金這些，有什么本質(zhì)區(qū)別嗎，不都是朝國(guó)家要錢
還是沒懂為什么不選front end，我的錢都投資到前期了，中后期income為0，中后期income fluctuation直接是0，這難道不是最小的嗎
這塊我預(yù)測(cè)rate上漲然后要減少asset duration是因?yàn)槲覝?zhǔn)備在未來發(fā)放我的貸款，這個(gè)我能得到的利息會(huì)高一點(diǎn)是這樣嗎
為什么這塊interest sensitive是只算短期的，難道不是說長(zhǎng)期的資產(chǎn)更容易收到interest risk的影響嗎
所以說EWI是在normal condition的情況下開發(fā)出來，然后放到stress condition使用的？
那如果我公司選擇不披露差的基金，然后沒有倒閉，那我為什么不能算selection bias
這個(gè)保證金是額外的還是算在這100里面的？也就是說我100塊買了之后，只有價(jià)值50的部分我能動(dòng)，其他的部分都要放到保證金賬戶里？
repo creditor到底是買方還是賣方
為什么這里的TSAA是30呢？
流動(dòng)性基礎(chǔ)段課件第130頁(yè)中這個(gè)表中紅色框中的數(shù)據(jù)是不是不對(duì)？
這里的久期變1bp 價(jià)值變3bp是DV01吧 不是久期的定義
老師您好 ，請(qǐng)問A選項(xiàng)Funding liquidity risk arises for market participants who borrow at short term to finance investments that require a longer time to become profitable，是什么意思，有這種說法嗎 ？
請(qǐng)問為什么會(huì)是50的現(xiàn)金 最一開始不是100嗎
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