金程問(wèn)答
老師，25題的concern for liq.怎么理解呢？
老師，這兩個(gè)repay怎么區(qū)分流入還是流出呢？
老師，B選項(xiàng)怎么理解，為什么錯(cuò)了？
請(qǐng)問(wèn)有需要/不需要抵押的總結(jié)嗎？比如哪些是需要的哪些不需要，謝謝
補(bǔ)充保證金50元影響負(fù)債了嗎？抵押物是資產(chǎn)吧？
這道題不屬于liquidity risk management章節(jié)的學(xué)習(xí)內(nèi)容吧
這道題和liquidity risk management的學(xué)習(xí)內(nèi)容不對(duì)應(yīng)吧
Infrequent sample bias 不是只是低估風(fēng)險(xiǎn)不影響收益嗎？為什么smoothing會(huì)改變r(jià)eturn?
為什么利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債都會(huì)減少，然后導(dǎo)致凈資產(chǎn)減少呢？
老師，VaR和cost of liquid. 都是用的單邊啊，為啥分位數(shù)不一樣呢？
老師，這道題的流動(dòng)性成本，為什么只考慮均值，沒(méi)有波動(dòng)率乘以分位數(shù)那部分呢？
請(qǐng)問(wèn)asset liquidity risk就是trading liquidity risk嗎？
老師講depth越大，說(shuō)明交易對(duì)手越多，說(shuō)明流動(dòng)性越好，對(duì)應(yīng)反面講的指標(biāo)就是adverse price上升，說(shuō)明對(duì)手少，砸開(kāi)價(jià)格反轉(zhuǎn)，說(shuō)明流動(dòng)性不好，這么理解對(duì)嗎？
老師，repo對(duì)應(yīng)的TSAA登記的500000，是不是債券的抵押剩余價(jià)值？
第8年和第9年的TSECCF錯(cuò)了，應(yīng)該分別是-3.2+1.95=-1.25，-1.25+1.95=0.7，麻煩老師確認(rèn)一下，謝謝！
程寶問(wèn)答
