這個c選項(xiàng)什么意思？近期巴塞爾不要求操作風(fēng)險1年99.9% var
這題的B難道不是屬于風(fēng)險管理而不是彈性管理嗎，D選項(xiàng)老師說不是由IT部門構(gòu)成，但是它還有還有其他部門一起，感覺D沒有問題呀
市場風(fēng)險的backtesting（就是巴塞爾用來計(jì)算懲罰因子的那個回測）是用99%的10天的VAR還是1天的VAR？
D 不太懂，有沒有抵押物在交易結(jié)算之前不都是要觀察么，畢竟抵押物也可能價值下降，換言之，有的抵押物還需要逐日盯市，觀察期更短，沒有抵押物，我就不用天天看，合約結(jié)束的時候就OK，所以觀察期長？是這個邏輯？
cva何時引入的？是巴2還是巴3？對于cva巴3有何修正？
1.full- revaluation是具體怎么操作的？對于非線性的衍生品怎么進(jìn)行全局的stress test？2、B 選項(xiàng)為啥不對，感覺解析說的都不是一回事。C也對啊，壓力情況下裁減支出。D答案不d懂
這個題目里為何說巴3了還是SA？操作風(fēng)險巴3不是已經(jīng)用SMA了么？
這個interest expense 代表RAR公式里的哪一部分？
老師，A選項(xiàng)， screen potential employees 怎么理解？難道不是第一道防線的所有員工都應(yīng)該對洗錢風(fēng)險進(jìn)行初篩嗎？為什么要篩選潛在employee呢？意思是說在第一道防線對洗錢風(fēng)險的識別是需要專人來做的嗎？請具體講解一下，謝謝。
老師，B選項(xiàng)是說executing all necessary changes這里不應(yīng)該屬于act嗎？為什么這里會屬于董事會的decide呢？
所以為啥Tree的這個方法是對的？其他的不對呢？
老師，請?jiān)诖酥敖忉屢幌耣選項(xiàng)。我的理解是相關(guān)性同時上升，此時更加趨近于了壓力的情景，也應(yīng)該給予關(guān)注。另外d選項(xiàng)中raising central bank lending rates對于儲戶來說是存款利率嗎？這里的lending rate儲戶借給錢銀行的利率，即存款利率嗎？
這個題目前還在考綱內(nèi)嗎？感覺沒從課件上學(xué)到過，聽得一頭霧水
Outsourcing屬于7類中的哪一類
C不是經(jīng)常出現(xiàn)，說不鼓勵把激勵內(nèi)嵌到業(yè)務(wù)成績里么？只能客服給你完成的業(yè)績越多，它拿的更多，也有操作風(fēng)險啊，為啥這個還要對
程寶問答
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