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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么n為25？？
這道題n怎么算
為什么要乘n
n是怎么確定的？
這里N是200吧？
為什么期貨價(jià)值偏高，現(xiàn)貨價(jià)值就偏低；現(xiàn)貨價(jià)值偏高，期貨價(jià)值就偏低？F=S*(1＋R)^t這個(gè)公式中，F、S正相關(guān)，一個(gè)增長，另一個(gè)也增長，一個(gè)下降，另一個(gè)也下降不是么？borrow usd啥意思，借入還是借出？
講義和老師講的套利模型公式中，Ri=E（Ri） beta1*F1 beta2*F2 ei，Ri是實(shí)際收益，F(xiàn)i是一個(gè)deviation，怎么這個(gè)例子就變了呢？變成超額收益和兩個(gè)系數(shù)之間的關(guān)系了？而且E（Ri）怎么就成無風(fēng)險(xiǎn)收益了？請(qǐng)老師再講解一下
課上老師說因?yàn)閹欧N不同所以等式不成立，我沒明白為什么還需要匯率，前面不是給出了假設(shè)條件就是A=S0B？這不是就是匯率么？然后怎么還要涉及一個(gè)遠(yuǎn)期F0?為什么要除以一個(gè)F0?除號(hào)代表什么？
40題，根據(jù)之前基礎(chǔ)課梁老師講的公式F=S0e的（Rd-Rf）t次方這個(gè)公式，Rd是本國貨幣的利率，Rf是外國貨幣的利率，那要是按照這樣的計(jì)算，應(yīng)該是F=1.25×e的（7%-4%）次方，，結(jié)果是1.288≈1.29，要是這樣計(jì)算和答案就相悖了，求解釋
437的A和D。容易判斷是反向市場，排除BC。A和D應(yīng)該如何分析？A是不是如果供貨少了，那么現(xiàn)貨價(jià)格就比較低，那么F大于S，就和反向市場矛盾？D是不是因?yàn)橄奶熘皩?duì)A的需要大，所以現(xiàn)貨價(jià)格抬高，故F小于S，所以滿足反向市場？
不太明白老師這里說的z2是它們倆之間的一個(gè)平均水平，后面又得出f12是z1z2的平均水平是什么意思，以至于不明白F12為什么一定會(huì)大于Z2。。。感覺這個(gè)老師講的東西沒那么清晰透徹……
老師，V=(F-K)e^-rt，這個(gè)不是long時(shí)候的公式嗎？這題不是說的short嘛，也是用這個(gè)公式嗎
在Credit spread 計(jì)算公式里，D和F分別表示什么？在題目里，這兩個(gè)數(shù)值會(huì)怎么告訴我們呢？
F檢驗(yàn)的p值0.045，我是和0.025比較的。因?yàn)樵僭O(shè)β=0是雙尾的。然后比較fall to rejectn我的思路錯(cuò)在哪兒呢
這里講義是不是錯(cuò)了？表格里是不是應(yīng)該是F分布的期望和方差?。繛槭裁闯霈F(xiàn)了卡方分布？
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