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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
在一元線性回歸中，F=t^2是怎么求證的？能提供像一元回歸中的R^2=rho^2的推導(dǎo)過程嗎？
F檢驗(yàn)雖然是單尾檢驗(yàn) 但是老師之前說(shuō)了還是按照2.5%的拒絕域來(lái)的啊…… 題目是不是有問題
老師，這里有點(diǎn)混淆了，請(qǐng)解答。這里的F0是由S0e-rt來(lái)的？不是說(shuō)K才這樣嗎？
老師好，為什么多元線性回歸要用f檢驗(yàn)，即回歸的方差/殘差的方差跟所有斜率項(xiàng)是否等于零有什么關(guān)系？
請(qǐng)問F檢驗(yàn)如果alpha等于5 那么查表時(shí)候如果單尾就查5 雙尾就查2.5但是只取右邊一側(cè) 老師對(duì)不對(duì)？
在假設(shè)檢驗(yàn)的時(shí)候 f檢驗(yàn)不是說(shuō)只要查一邊嗎 那在95%的雙尾的檢驗(yàn)下 是差2.5 還是5
F test 不是不看截距的嗎？就是說(shuō)原假設(shè)中沒有假設(shè)截距項(xiàng)的呀，為什么這里有呢 謝謝!
在基礎(chǔ)課講義Probability中，properties of bivariate or joint probability mass function的第二條：f(x,y)=1前為什么有兩個(gè)sigma號(hào)？
這里記不得了，麻煩講解下為什么Δx趨向于0，F＝ΣQ。又是如何根據(jù)這個(gè)特性分配風(fēng)險(xiǎn)到各個(gè)資產(chǎn)頭寸上的？
老師您好，請(qǐng)問如果題目中的公式?jīng)]有E這個(gè)期望的符號(hào)，而是像例題中求和的公式，都需要除于n或者n-1，如果題目告知是樣本，就是除于n-1，如果是總體或者沒有樣本就是除于n，是嗎？
哈羅。1看漲期權(quán)的行權(quán)概率N(d2)；2看跌期權(quán)的行權(quán)概率N(-d2)嗎？
這題n是多少 最后算的標(biāo)準(zhǔn)差為什么不出以更號(hào)n 這題怎么算的
根據(jù)講義里面的定義式，方差不是應(yīng)該除以n嗎？題目里為什么是n-1？
在這里方差計(jì)算的時(shí)候?yàn)槭裁词浅詔-n？不應(yīng)該是除以n-1嗎？
請(qǐng)問老師，什么情況下，用Ke^-rt - S 公式，什么情況下需要引入N（d1）、N（d2）？
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