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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這里有一點沒繞出來，lease rate>r的時候，e^(r-q)越小，S0*e^(r-q)F的呢？
老師，請問這里不是一個short call嗎？第二張圖片里等號左邊不應該是加上f嗎
請問老師，這個題為什么說r平方越大說明f檢驗可以通過，T檢驗不能通過說明存在多重共線性？
老師好，這題用連續(xù)復利e^rt來算，算出來f2-3等于7.9641%。偏離這么多咋整？
11題B選項后半句應該是short put option執(zhí)行價格是F＋U，而不是short call的吧
44題 F—statistic的Pvalue是0.045，確實小于0.05（α）；但如果是雙尾兩邊α各為0.025，不是不能reject了嗎？
老師請問，關于期貨的價值，為什么在T=0的時刻，F0=S0e^rt。 這個怎么想都想不明白。
定量分析PPT165頁，F統(tǒng)計量2000除以69.78的結果不是28.6615嗎？答案B是怎么算出來的？
老師您好，這個交易過程不懂。是T時刻以約定的價格F買入，然后因為是現(xiàn)貨的空頭方所以歸還這份資產(chǎn)嗎？
老師請解釋下：V(aiF)=ai^2*Var(F)呢 ai不是一個參數(shù)嗎，難道Var(2x)=x^2*Var(2)嗎
這題我按照一模一樣的公式算出來F=12.26%，能演示一下計算器是怎么按的嗎？
老師，我對detla的計算有些疑問。如果用BSM的方法算出來的N(d1)就是call的detla吧，如果有分紅，那么還需要調整成N(d1)*e^-qt。如果要求put的detla, 是不是可以直接
老師 我一直有一個困惑的點，就是BSM model計算call的公式，是Se^(-rt)*N(d1)-Ke^(-rt) *N(d2); 但是為什么我們把equity看成call的時候公式卻是S*N(d1)-Ke^(-rt) *N(d2)，即 前半部分S沒有用（-rt）折現(xiàn)。不知為何有此差別
老師 最下方BSMmodel中 long call option是相當于買入N（d1）份資產(chǎn)還是e^(-rt) * N（d1）份資產(chǎn)呢？從前記憶都是long N(d1)份 short N(d2)份 ，這次聽講解怎么有些不一樣了？應該是哪個呢？同理也在long put option中有所費解
KMV模型中，N(d2)是不會違約的概率，即資產(chǎn)大于負債的概率，N(d1)是什么含義？
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