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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，我想問一下，如果是計算總體方差，除以n，如果是計算樣本方差÷n-1。對嗎
為什么N=9.5折回來的PV就是clean price,而N=9，再加上現(xiàn)金流折回來就是dirty price?
老師，您好。想問一下為什么這里的權(quán)重是lambda^n*w_1 而不是lambda^(n-1)*w1
coupon effect不懂，upward slop時，短期spot rate 小于長期spot rate ，按照52頁的圖F>S>Y，此時YTM也是上升的，為啥這里是下降呢？
計算利率F0,5匯率的時候為什么冪那里用的0.5*2 我看公式用的T 在這里不就是0.5么？
老師，像t分布和F分布的均值方差式子都那么復(fù)雜，授課老師說不用記，但是又說要知道怎么用來計算是何解，會怎么考察呢？
目前課堂里只教了正態(tài)/T分布，但習題集里還有卡方分布、以及F 分布，以及驗證方差的問題。這些考試的時候會出現(xiàn)么？
A discrete random variable is characterized by the probability mass function (pmf) as given by f(x
一般都是有兩個F0嗎？一個理論的，一個實際的，然后判斷是高估還是低估，對嗎
請教老師，這里，這兩個判斷是否獨立的公式，代表的含義有區(qū)別么？一個用f(x)表達，一個用p(x)
老師，這里可以直接寫成（1+0.94%）（1+f）=（1+1.37%）^2嗎？感覺表格里已經(jīng)寫著它是0.5年的spot rate, 沒必要再除以2了呀
請問，美式期權(quán) 后一節(jié)點fu=2 時，為何不與10比較取大值10后再算f, 詳見截圖藍體字，謝謝！
如果用具體數(shù)字來表示basis risk 起初 s為10 f為50 t時刻后s為30 t為31 這種情況時常是屬于contango 還是backwardation?
這道題不是很理解，儲存成本不是在算S0的時候就加上去了嗎F=(S0+U)e∧rt
講到多重共線性時，說t檢驗全部不通過，f檢驗全部通過是怎么回事？能不能詳細解釋一下。
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