金程問(wèn)答
老師，credit risk plus不直接建模公司間的違約相關(guān)性，意思是他也會(huì)建模相關(guān)性嗎？
老師我想問(wèn)一下這道題應(yīng)該怎么做啊 也是算ul 但是根據(jù)ppt上的公示完全無(wú)法求解 請(qǐng)老師解惑 并且說(shuō)一下這道題的具體過(guò)程
之前有一個(gè)考題，那種approach不涉搭到correlation，請(qǐng)問(wèn)是哪一種？
the current counterparty risk (CCR) exposure and the funding exposure？問(wèn)題中計(jì)算的是主體還是交易對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)敞口和融資成本？
$3.0 million of initial margin was posted bilaterally 雙邊存，為什么還要減去？
book value 和face value一樣嗎？market value book value fave vale有什么區(qū)別？
問(wèn)題在藍(lán)色字體
這題如果問(wèn)BCVA，是不是應(yīng)該下降？
問(wèn)題在圖片中寫(xiě)了
PD of the company and a limitation of using the Merton model 這個(gè)求PD就是求N（-d2）嗎
什么是coupon-by-coupon basis？
老師，這里能大概列舉下信用質(zhì)量差異大的有哪些嗎？然后哪些機(jī)構(gòu)又是信用質(zhì)量差異小的呢？
老師這題干這么長(zhǎng)考試的時(shí)候能不能先跳過(guò) 一看感覺(jué)就是不會(huì)的樣子！
怎么看出這個(gè)題是互換的呢
正常情況下，利息都是先進(jìn)Overcollateralization account，然后再給equity嘛，還是默認(rèn)是這樣，如果題目另說(shuō)則按照題目來(lái)？
程寶問(wèn)答
