金程問(wèn)答
老師密卷21題，ccyb不是各國(guó)要求不一樣嗎，不是必須實(shí)施的，那又何來(lái)限制分紅標(biāo)準(zhǔn)呢？書上也只舉例了CCB不足時(shí)的分紅限制，因此這個(gè)選項(xiàng)二正確有點(diǎn)牽強(qiáng)吧
請(qǐng)問(wèn)老師，在advanced IRB下，銀行提供PD, LGD, EAD，監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供ρ，所以說(shuō)法2不是錯(cuò)的嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)信用、操作風(fēng)險(xiǎn)loss分布不對(duì)稱，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)loss分布對(duì)稱，三者均為肥尾，對(duì)嗎
66題，A和C選項(xiàng)怎么辨析?
老師，選項(xiàng)C我一點(diǎn)兒印象也沒有了，在哪一章節(jié)講過(guò)呢？為什么題干情況，若問(wèn)最合適的話，選D，不選B呢？
那個(gè)7*8的風(fēng)險(xiǎn)表格在哪里
老師，這道題的詳細(xì)公式可以給出嗎？講義上沒找到
請(qǐng)問(wèn)課件中的principle7和原版書中的怎么不太一致，我這個(gè)原版書是2021年的，是以哪個(gè)為準(zhǔn)呢？
最后一段，為什么交易所提供更少的標(biāo)化產(chǎn)品？
FIRB和AIRB講義中文字不是寫著銀行都提供嗎？為什么老師說(shuō)AIRB都要建模算
這里IMA方法前半部分取的是VaR的max值，明明結(jié)果是VaR，為什么老師說(shuō)算出來(lái)的是capital？？這不是胡扯么？
打印的講義256頁(yè)寫的是mostly5bp,老師講課的講義上是5%，請(qǐng)問(wèn)到底應(yīng)該是多少呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)信用風(fēng)險(xiǎn)IRB應(yīng)用copula計(jì)算的是rho還是variance-covariance matrix呢？23題這里寫說(shuō)IRB用了copula不太理解，不應(yīng)該只是一個(gè)rho是用了correlation coefficient嗎？
老師，有一個(gè)疑惑不解的地方想請(qǐng)教一下。在Economic capital framework中，我們講說(shuō)像RAROC考慮了風(fēng)險(xiǎn)分散化作用，考慮了rho。但是銀行計(jì)算資本金是bottom-up和decentralized的，無(wú)視各風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性直接加總，所以沒考慮rho。這兩點(diǎn)不沖突嗎？不知道計(jì)算capital到底有沒有考慮diversification、rho。??
老師這道題能否給講解下
程寶問(wèn)答
