金程問(wèn)答
這里的Δ是什么？請(qǐng)?jiān)僬f(shuō)一下動(dòng)態(tài)對(duì)沖？
D選項(xiàng)hqla為什么不看其它資產(chǎn)？
outstanding指的是未支取的部分嗎？還是額度的意思？
如何解釋現(xiàn)實(shí)中一年期內(nèi)的銀行理財(cái)產(chǎn)品或者余額寶利率能比一年期定期存款利率高呢
這個(gè)題里面的相關(guān)概念可以總結(jié)一下嗎
這張圖tsecf自己算，從第8年開(kāi)始tseccf的數(shù)值是不是出錯(cuò)了，應(yīng)該是1.95-3.2=-1.25，不是-1.51吧
老師你好，為什么利率上升，債券價(jià)格會(huì)下降呀？利率上升的話買的人不就多了嘛然后價(jià)格也會(huì)上升吧？
股票的波動(dòng)率和spread的波動(dòng)率要是不一樣，這個(gè)題目里的var和cost of liquidity用哪個(gè)的波動(dòng)率？
關(guān)于計(jì)算抵押品價(jià)值，在3時(shí)刻的價(jià)值是要高于6時(shí)刻的價(jià)值，因?yàn)?時(shí)刻加上了AI，可是對(duì)于對(duì)手方來(lái)說(shuō)6時(shí)刻他也收不到coupon那為什么3時(shí)刻要承擔(dān)更高的抵押品價(jià)格呢？是因?yàn)槿绻y行在6時(shí)刻或者之前違約的話，對(duì)手方可以拿到coupon或者以一個(gè)更高的價(jià)格賣出去嗎？
這張圖可以詳細(xì)說(shuō)明一下嗎？曲線代表什么意思，陰影代表什么意思，為什么還有個(gè)swap利率曲線。
這里的AFG和前面說(shuō)的net liquidity position有什么異同，煩請(qǐng)辨析一下。
為什么在p上漲時(shí)，force to sell 相當(dāng)于short call就可以獲得一筆相當(dāng)于期權(quán)費(fèi)的溢價(jià)？在p上漲時(shí)，去short call，的確會(huì)收到一筆期權(quán)費(fèi)，但是這里并不是期權(quán)交易呀，那么交易者通過(guò)force to sell,獲得的premium是哪里來(lái)的呢？
老師，講義上算的repo收益率是不是寫(xiě)錯(cuò)了？我按杠桿收益率公式代入得到的公式相見(jiàn)右邊鉛筆寫(xiě)的，其中劃線的1-1/h，和講義上的(1-h))/h反了
這里的CD是一年期以內(nèi)的？
這個(gè)repo rate是我還錢拿回抵押品時(shí)候的利率嗎？能不能把這個(gè)repo rate還有這些spread都串一下。
程寶問(wèn)答
