老師好，請(qǐng)問流動(dòng)性cost的計(jì)算中，一般市場條件下和壓力市場條件下的方式是不是不一樣啊。一般條件下的spread，是不是就是壓力市場下的均值μ？
老師好，請(qǐng)解答下此題，謝謝
ALCO和LCT的區(qū)別是什么
老師，第8題，average bid ask spread is USD0.1，這個(gè)為什么放在分子，這個(gè)spread不就是s嗎？為什么要除以80？
TSLGC和LSAA 有什么區(qū)別嗎？從字面上看 一個(gè)是流動(dòng)性的產(chǎn)生能力 另一個(gè)是可用資產(chǎn) 都是用來監(jiān)控流動(dòng)性生成能力的
老師好，清算成本normal公式里的s和stress里的u是不是一個(gè)東西
老師，為什么T變大，說明流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變??？
老師，repo合同從第3個(gè)月開始第6個(gè)月結(jié)束，總持有期是3個(gè)月，為什么最后計(jì)算repo到期現(xiàn)金流出時(shí)，年利率4%÷2而不是÷4呢？
24題選項(xiàng)d其中alpha和beta都是描述風(fēng)險(xiǎn)的參數(shù) 為什么一個(gè)高估 一個(gè)低估 不是矛盾嗎
老師，B選項(xiàng)，大額存單流動(dòng)性為啥不好呢？
可以詳細(xì)解釋一下兩個(gè)對(duì)勾后面的意思嗎？尤其是第二個(gè)是如何出現(xiàn)流動(dòng)性缺口的？
special_rate通常是GC_rate和OTR的SC_rate的差值還是和OFR的差值？
請(qǐng)問在repo市場上，是不是sellrepo的一方先從券商借了一個(gè)債券，然后賣給了想要這個(gè)債券的人，然后sell方用賺來的錢從市場上再購買債券還給券商，所以sell方肯定是看空債券價(jià)格的對(duì)嗎
負(fù)現(xiàn)金流是怎么出現(xiàn)的
這一段，老師講的dynamic_hedging的正負(fù)反饋機(jī)制沒聽明白
程寶問答
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