圖一 信息比率有兩種表達方式，一個是alpha/alpha標準差 另一個是excessreturn即Rp-Rb/TEV，之前我一直以為alpha就是excess return（Rp-Rb） 但是看到圖二的解釋，alpha是Rp-Rb（CAPM）這個好像和信息比率公式矛盾了
為什么最后一步公式直接等于M平方了?
DC plan的是sponsor是誰
這里按計算器，出現(xiàn)了F01為1是不是不用管繼續(xù)按↓，然后C02按220000，這時還會出現(xiàn)F02/C03/F03，我沒有動，計算IRR得出的是6.415676.請問錯在哪里
這是投資那一章節(jié)的知識點 貼一下
老師可以說一下adjustR平方 和f統(tǒng)計量和t統(tǒng)計量代表什么 對應(yīng)到這個回歸又代表什么！一級的知識有點忘記了
選項C說是在并購套利策略中，目標公司的股票被做空，期望并購交易失敗，目標公司股票貶值。是否算正確呢
老師，為什么我計算出每個權(quán)重下的組合收益和組合var，然后相除，得到的結(jié)果是2 scheme擁有最大值?？梢越忉屢幌聻槭裁催@里這么計算得到的答案卻是不一樣的嗎？按道理，應(yīng)該是一樣的
incremental var 為什么是乘以Wa, componennt var是乘以Va？
需要講解
上課的時候講這里的B的策略應(yīng)該要同時做空無風險債券和可轉(zhuǎn)債的標的，B只說了要做空可轉(zhuǎn)債的標的，應(yīng)該也是有問題的啊？
請問本頁ppt最后-16%是說的HML和WML嗎？WML不是增長了60倍嗎？
請問這里計算excess return的時候不需要??資產(chǎn)的權(quán)重嗎？
這個題有點兒迷，這個題目的原假設(shè)是什么啊？和他的表述有啥關(guān)系
這里選的是每一個category中alpha大的一些股票還是選的是alpha大的category？
程寶問答
金程問答
