請(qǐng)問這里算w用IR/TEV，IR里的TEV為什么不能跟外面的TEV約掉呢？IRi是（Rp-Rb),那IRp是什么跟什么呢？下面不要忘記benchmark指的是什么？
這里例子中說忽略百分號(hào)，是一般情況下計(jì)算都要忽略tracking error的百分號(hào)嗎？還是就只有這里特殊說明了才忽略
momentum investing by definition is an anti-value strategy；correlations between HML and WML are strongly negative. 這句話哪里錯(cuò)了？
說今天考試考了很多CRO的事兒，但是CRO有啥專門的職責(zé)功能啊？正翻講義發(fā)現(xiàn)也沒
老師，這個(gè)cash flow mapping group cash flows into maturity buckets指的是我畫紅圈的那些嗎？就是每一期都會(huì)算一下VaR,然后我還想問三種mapping方法都是針對(duì)maturity mapping的對(duì)嗎
怎么區(qū)別linear（課件上說考慮了很多risk factor）以及quadratic（課件上講清晰地考慮了3個(gè)要素，α、risk、交易成本）？是說linear 納入的factor更多，而quadratic只考慮3個(gè)？如果這樣的話，為什么quadratic涉及到more input 噪音更多呢？
聲音太小了
老師，1、畫黃線的那句話為什么投資者如果不借錢那她們就要去投高beta的股票？2、畫綠線的部分限制做空跟風(fēng)險(xiǎn)異常有什么關(guān)系？
最后不是組合的波動(dòng)率為20嗎，為啥答案寫的10%
請(qǐng)問老師，選項(xiàng)a的currency carry trade是什么？
老師，對(duì)于這個(gè)課后練習(xí)2的第三句話，他說tracking error降低，會(huì)讓基金經(jīng)理有更多的freedom得到更高的超額收益。這句話到底是錯(cuò)在more freedom還是錯(cuò)在greater excess return？我認(rèn)為在risk budget中tracking error描述的是分子那個(gè)Rp-RB,所以不應(yīng)該這句話是錯(cuò)在greater excess return嗎？因?yàn)閠racking error下降。
百題4， CAPM模型講解的時(shí)候似乎從來都沒有提到過他僅適用于短期投資？多短的期限認(rèn)為是短期？如果模型是要用到方差和相關(guān)系數(shù)的，那也應(yīng)該要較長(zhǎng)時(shí)間的數(shù)據(jù)才能收集到一定的數(shù)據(jù)才能有方差吧
第二條，為啥預(yù)期收益上升，推出價(jià)格下降后，又推出預(yù)期收益下降呢，好奇怪啊
老師，這部分內(nèi)容可以講解下嗎？不是太懂，謝謝
為什么按這個(gè)方式輸入，計(jì)算器顯示是圖二這樣呢？
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