助教老師好，這里的舉例沒有聽懂，求幫忙解釋。是把誰調(diào)整成阿爾法乘以0.5了，調(diào)整完和誰一樣了嗎？
結(jié)果算出來N>9.83449，不是應(yīng)該選擇C項(xiàng)嗎？
是從哪里看出要用這個(gè)比率的？我用的夏普比率
老師，這里第5個(gè)式子surplus的標(biāo)準(zhǔn)差為什么可以這么算?
為什么將beta對(duì)沖至0可以認(rèn)為是非方向性的策略？
請(qǐng)問老師，602題怎么理解？基金公司，CAPM的假設(shè)不都是投資者舉杠杠嗎？
管理期貨可以詳細(xì)解釋一下嗎
為什么在運(yùn)用這兩種最小化組合風(fēng)險(xiǎn)的操作時(shí)，第一個(gè)只考慮風(fēng)險(xiǎn)的是賣出MVAR大的，買入MVAR小的，就會(huì)使MVAR大的降低，小的升高？z，ρ，σ都是固定值，為什么這么操作會(huì)讓MVAR變化？同理，考慮夏普比率的調(diào)倉方法為什么是相反操作，具體是什么原理？
請(qǐng)問老師,這里L(fēng)1的計(jì)算公式里面，L0+deltaL，為什么后邊成了負(fù)號(hào)？
這里的T 檢驗(yàn)是如何判定接受還是拒絕？不應(yīng)該是落在左右尾巴處都是拒絕原假設(shè)的嗎
老師，CAPM模型的factor是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)吧
為什么在經(jīng)濟(jì)下降時(shí)候，cds買方是空頭方
為什么計(jì)算surplus標(biāo)準(zhǔn)差的時(shí)候要用期初的A和L，而不用期末的？
請(qǐng)問老師，這里第三個(gè)說法，提高統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著性怎么理解，可以用式子解釋一下嗎？謝謝
你好，我看這個(gè)投資組合課程內(nèi)容和2021年下半年備考2021年12月的內(nèi)容完全一致（這個(gè)視頻應(yīng)該是2021年錄制的）。請(qǐng)問，沒有更新視頻是因?yàn)?022年5月考試題綱和內(nèi)容范圍和2021年12月完全一致嗎？
程寶問答
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