老師這里的haircut是給定的15%嗎，折扣體現(xiàn)在哪里
Is contingent convertible bond and convertible bond both the same? Are they all equal to long a normal bond and long a call option?
老師，為什么第一條防線是treasury不是corporate risk management
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)班第43頁計(jì)算Leverage effect的公式是L*Ra-（L-1）*Rd，但44頁老師寫的公式，括號(hào)里是（1-1/h）也就是1-L咯，L不是一般都>1嗎？為啥是1-L呢？
除了融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以外，trading liquidity risk，transaction liquidity risk，asset liquidity risk是不是一個(gè)意思
為什么老師說，想要避免reinvestment risk，選擇期限短的投資工具？期限越短，那我不是要到期又要再投資，會(huì)產(chǎn)生reinvestment risk？
老師，請(qǐng)問轉(zhuǎn)化為基點(diǎn)這里為什么除的是DV01？
老師，這里既然repo和reverse repo的coupon都屬于債券擁有者，為什么在第一次抵押的時(shí)候還要計(jì)算那三個(gè)月的AI?
這里兩個(gè)管理的行動(dòng)不能理解 請(qǐng)老師解釋一下
這個(gè)老師講課也省事兒，講題也省事兒，把原文和答案一讀就算講過了。這道題連個(gè)b/s sheet也不畫，也不講為何要這樣歸類，真的是服了，以后這個(gè)老師的題目講解能不能替換別的老師講啊
老師，還是不太明白這道題
視頻解析里計(jì)算ROE的公式是怎么來的？為什么和講義里用杠桿算的最后結(jié)果可以一樣？
老師這道題涉及的知識(shí)點(diǎn)在講義的哪里？
到底要怎么分辨題目給的spread均值是不是百分比形式！又解答老師說沒有百分號(hào)的就不是百分比形式。這里也沒有百分號(hào)啊怎么又當(dāng)成了百分比形式。到底有沒有統(tǒng)一的說法?。?
老師關(guān)于這里0.5時(shí)刻的coupon我我想問一下為什么我還能拿到5000的coupon？首先，這個(gè)bond不是在對(duì)方手上嗎，如果發(fā)的話應(yīng)該是直接發(fā)給對(duì)方而不是直接就到我自己的現(xiàn)金流里吧？還有關(guān)于這0.5時(shí)期內(nèi)的coupo，前0.25時(shí)間內(nèi)的coupon交易對(duì)手不已經(jīng)提前給我了嗎，為什么這里的coupon算的還是整個(gè)半年的呢？
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