CFP講過層級(jí)及各層級(jí)的緊張嚴(yán)重程度么？我專門翻了基礎(chǔ)班，沒見啊
計(jì)算LVaR的時(shí)候，不是認(rèn)為時(shí)間越長(zhǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越小，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)越大所以無法判斷LVaR的變動(dòng)和方向嗎？為什么百題里購買長(zhǎng)期非流動(dòng)資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)又是上升的呢。
老師，我記得上課時(shí)候老師說過spread均值和標(biāo)準(zhǔn)差給的如果是百分比，而不是$值的話，是需要除以middle price再使用，這里不需要嗎？
這道題按照解析是不是應(yīng)該選擇d？
IO的現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)是怎樣的？為什么沒有reinvestment risk
請(qǐng)問下這個(gè)不是計(jì)算normal情況下的嗎
請(qǐng)問老師c選項(xiàng)怎么理解，能舉個(gè)例子么
老師，為什么久期小，產(chǎn)生的資本利得損失就小？
這句話“A bank currently has $100 million of deposits earning an average rate of 2%.”的2%是成本還是收益呀？感覺像是收益。還有，這道題感覺加上50m之后總收益反而是下降了，不懂協(xié)會(huì)是不是為了出題而出題。
50保證金到底是從equity里出的還是從現(xiàn)金里出的，如果是從equity里出的，為什么還是80
Offer-bid 除以兩倍mid，這算的是什么
這題計(jì)算器怎么按計(jì)算日期
這個(gè)式子對(duì)嗎？三個(gè)月的時(shí)候開始repo，交易看債券的市值，那AI也應(yīng)該是從市值開始計(jì)價(jià)。應(yīng)該是500000*99.85%*(1+10%*0.25)*(1-15%)這樣吧
老師這里的貸款減少不是流動(dòng)性變好嗎為什么老是說變差了啊，說錯(cuò)了嗎
關(guān)于這個(gè)騎乘策略，我直接買long term bond不是會(huì)賺的更多嗎？為什么還要再賣出short term bond讓自己再虧一部分錢？
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