金程問(wèn)答
老師 這道題問(wèn)哪個(gè)不是定量描述，也就是找定性的描述。其中B固然說(shuō)錯(cuò)了，但是B是屬于定量描述呀。所以應(yīng)該選一個(gè)描述正確且是定性描述的 所以是A比較好吧吧？符合題干所問(wèn)
請(qǐng)問(wèn)老師，我記的筆記上，這里面的當(dāng)lc大于bic時(shí)，為什么ilm是大于1的呢，在lc=bic的時(shí)候，他們的值不應(yīng)該是最大的嗎？其余時(shí)候因?yàn)橹笖?shù)0.8是小于1，所以得到的值加上負(fù)一的時(shí)候還是一個(gè)負(fù)數(shù)，e減一個(gè)負(fù)數(shù)，使得整個(gè)ilm不是單調(diào)遞減的嗎？那他不應(yīng)該是小于1嗎？
請(qǐng)問(wèn)方框里的話怎么理解，尤其是basis risk ，是什么？
這頁(yè)P(yáng)PT兩個(gè)老師講的不一樣，這里針對(duì)全球性重要銀行，如果buffer是2%，周老師說(shuō)是buffer再增加1%，而姚老師說(shuō)是在原來(lái)3%的杠桿上增加1%，即變化的是對(duì)杠桿率的要求，請(qǐng)問(wèn)那個(gè)老師說(shuō)的是對(duì)的？
老師說(shuō)一下這道題
這兩題能解釋一下答案嗎？
請(qǐng)問(wèn) CVA是在巴塞爾3提出的？還是在巴塞爾3 finalizing提出的？（因?yàn)闆_刺課聽(tīng)到三里面提及CVA,強(qiáng)化課提到是在最后定稿中，所以有些迷惑了）
習(xí)題集358 這道題也不理解，為什么是b
第三題bucket2為什么是0.11+0.15*0.1，我算出來(lái)是0.12+0.15*0.1阿
老師B選項(xiàng)在哪里有介紹？講義上只看到RWA output floor，是一回事嗎？
Tier one capital is excluding goodwill or for real minus goodwill?
Q6 market risk distribution is normal distribution ? With symmetrical and no fat tail?
老師 這道題為什么選C 題沒(méi)看懂
老師 這道題是賣equity保護(hù) B里面說(shuō)的就是賣equity 的CS risk 不就是賣保護(hù)嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn) SVAR，壓力測(cè)試情景下的VaR值，具體是怎么操作的，難道是把過(guò)去10天的宏觀數(shù)據(jù)換成金融危機(jī)的數(shù)據(jù)，然后排隊(duì)，切一刀嗎？我不太明白。
程寶問(wèn)答
