老師好，我們判斷一項(xiàng)新業(yè)務(wù)是否 可以開展時(shí)，通過判斷RAROC是否大于hurdle rate來決定該項(xiàng)業(yè)務(wù)是否可以開展。RAROC可以理解為開展新業(yè)務(wù)所需風(fēng)險(xiǎn)資本的回報(bào)率，hurdle rate可以理解為公司正常經(jīng)營(yíng)所需的最低回報(bào)率，請(qǐng)問為什么hurdle rate僅考慮普通股股東和優(yōu)先股股東的回報(bào)率，而沒有考慮債主的回報(bào)率呢？新業(yè)務(wù)的回報(bào)率應(yīng)該要求能夠覆蓋公司的股權(quán)回報(bào)+債權(quán)回報(bào)？
課上說回測(cè)是模型輸出與市場(chǎng)真實(shí)數(shù)據(jù)比較。這道題的意思是說回測(cè)除了用真實(shí)數(shù)據(jù)還可以用假設(shè)收益來與模型輸出進(jìn)行比較的意思嗎？
C選項(xiàng)怎么錯(cuò)了？答案中說的是杠桿，但是題目中是杠桿率啊，杠桿率大，杠桿小再確保高收益，難道不是ERM的目的嘛？
講義公式?jīng)]有除以三年，為什么這除以三年？
百題41，A選項(xiàng)，為什么rho是1？rho是1的話，那豈不是每?jī)蓚€(gè)風(fēng)險(xiǎn)之間還要加一個(gè)2倍的風(fēng)險(xiǎn)相乘？如果rho是0，這關(guān)聯(lián)項(xiàng)全部為0，最后才是簡(jiǎn)單的相加匯總啊
請(qǐng)問老師，說法2錯(cuò)在哪里？
請(qǐng)問老師，習(xí)題集307題答案是哪個(gè)？后面附的答案不像是這題的
老師pra和fca的區(qū)別能再講一下嘛
老師這題A為什么不對(duì)，是不是理解是解決辦法不是一個(gè)影響credit risk 的要素？
老師這題為什么選A沒明白
老師，為什么confidencelevel越低，能減少風(fēng)險(xiǎn)資本金呢？我的理解是如果confidencelevel低的話，意味著UL更多，那riskcapital應(yīng)該準(zhǔn)備更多??？謝謝老師講解
不懂就問，疫情怎么能屬于工傷呢？怎么能屬于第7類操作風(fēng)險(xiǎn)呢？謝謝
最后面的exercise，long-tailed_to_the_right是指長(zhǎng)尾在右側(cè)，也就是右偏的分布嗎？
請(qǐng)問劃綠線這里的business opportunities assessment應(yīng)該如何理解？
老師PPT54-61頁沒講啊，是直接漏掉了還是沒錄上啊
程寶問答
金程問答