零息債券的付息頻次m應(yīng)該等于0，為什么等于1
兩位助教老師對同一個問題答案不一致，請確認(rèn)哪個說法是對的，謝謝！
老師，所以是彈性越高，流動性越好嗎
more special是指什么
這里為什么不用+VaR，為什么 the worst expected cost of unwinding就不用加VaR，題目中計算出來的應(yīng)該只cost of liquility才對把
c和d不都是說提前終止協(xié)議嗎
老師這里吸收存款的成本為什么用7%來算，他不也是interest嘛
repo怎么是B/S neutral，不是類似margin loan， creates a direct liability? 這不是擴張了
IO 不是定期支付利息嗎？為什么是zero coupon bonds
老師，the borrowed amounts are exchanged back at the initial spot rate是什么意思呀
請問融資優(yōu)勢的本質(zhì)是什么？相當(dāng)于一個看跌期權(quán)嘛？這里的￥版和bp版要怎么用？
1.這里老師寫的應(yīng)該是short TB，long corporate bond 吧？ 2.老師這里的舉例怎么和課件上的不一樣呢，課件上似乎在說借短投長？
Immediately following the trade, its margin account has $50 in equity and a $50 loan from the broker (The broker retains custody of the stock as collateral for the loan)=====請教老師，這個題目里asset段不需要考慮要交出去的MARGIN 50么？我能理解asset由原來的100，后面變成150，margin也需要交出去50的，這50從cash里扣掉，150-50=100， 然后margin account里有50 仍然屬于asset，故100 加50=150， 這樣理解，可以么？謝謝
為什么回購就是司庫部門的行為，逆回購就是業(yè)務(wù)部門的行為？
老師好，資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)可以認(rèn)為是CAPITAL嗎？
程寶問答
金程問答
