cost of liquidity怎么算呢？
這里是借入100市值股票，然后賣了，得到100cash，然后A還要另外承擔(dān)50%即50cash的保證金。那為啥asset里是150due from broker？這里股票不是已經(jīng)賣了嗎？只有100的cash了啊。另外負(fù)債端，equity也賣了，為啥還有equity 100？應(yīng)該只有borrowed stock 100啊
這里的0.23%應(yīng)該是年化利率？
為什么不能只關(guān)掉短期long future的合約呢？為什么要把長期的forward合約也close呢？
感覺流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)很散亂，然后學(xué)完后不知道學(xué)了什么，也記不起來具體的知識(shí)點(diǎn)，怎么辦？
那 Net liquidity position 跟 the source and uses of funds approach 有甚麼分別? 感覺都是 cash inflow vs cash outflow
老師，資產(chǎn)大類怎么分？股票、債券、房產(chǎn)？
限制性現(xiàn)金流圈圈里的字是什么意思呢？
老師想問一下，怎么理解TSECF為負(fù)150，如果是負(fù)數(shù)，TSECCF不應(yīng)該是-843450嘛？和第一個(gè)例子repo的有點(diǎn)搞混了，repo也是先清空TSCLGC 負(fù)數(shù)差額再放在TSECF，為什么他那邊TSECCF就減少了呢？
為什么杠桿是鏈接融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的要素呢？請老師解釋一下，謝謝！
最后一行為什么spread widen？
sell short term，buy longterm，屬于arbitrage嗎，市場都進(jìn)行這種交易會(huì)不會(huì)使利率趨勢產(chǎn)生變化從而使交易策略失效
問一下流動(dòng)性期權(quán)的考點(diǎn)
請問這道題怎么做，怎么分辨是內(nèi)生還是外生
margin loan是如何使用杠桿的呢。ppt中purpose：’take leveraged long positions in securities’leveraged如何體現(xiàn)不太明白
程寶問答
金程問答