這倒題為什么選擇B？
老師請問為什么higher?sharpe?ratio？higher?sharpe?ratio代表greater?return，但是smooth了，return怎么變大呢？還有請問C?Higher?serial?correlation?為什么是對的呢？謝謝
b中，他說是把長期的資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成短期資產(chǎn)，應該不對吧。流動性錯配是把短期資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成長期資產(chǎn)來盈利嗎
老師，這里的最后一個對勾，為什么當有一個巨大的頭寸被賣出，我們就會期待市場價格下降，并且spread擴大？是什么原理？
老師這題我怎麼判斷50是從資產(chǎn)項中的現(xiàn)金直接轉(zhuǎn)換成margin，還是equity端再注入50，因為題目已經(jīng)有寫in addition put up margin，會讓人以為是equity端再注入50
LTCM公司的策略，賣短期流動債券，買長期非流動債券如何盈利？如何形成正反饋？
rd是return on debt嗎? 那這個公式不就相當于Ret/E-Ret/E=0了啊
老師，為什么國債發(fā)行前期spread會擴大？如果這個時候國債受歡迎，需求增加，價格上升，F(xiàn)FR不是會下降嗎，然后導致spread變??？
老師，SSN是什么的縮寫啊
老師講的動態(tài)調(diào)倉的過程沒聽懂，可以再講解一下嘛？
老師可以再解釋一下畫圈部分的含義嗎？
老師，deposits-loans為什么里面的loan是計算新增貸款部分，而不是全部貸款部分呢？是不是往年的loan已經(jīng)被往年的資金規(guī)模解決了？
投資者單獨買或者賣的成本為什么是（ask-bid)/2,為什么不是單獨買的話成本為ask/2，單獨賣的話成本為bid/2
第一張圖那個的杠桿率為啥還是2，不太明白，第二張圖說彈性那里，為啥說大額單據(jù)砸開時間越長liq.越好？是不是理解成liq.越好的情況下，越保持穩(wěn)定，所以砸開缺口的時間越長？邏輯是這樣吧？
請問short positions為什么增加杠桿？
程寶問答
金程問答