第33題duration為什么用不到？
老師好，VaR的計(jì)算中Z用的都是單尾嗎
老師麻煩講解，謝謝
老師，這里的required return里面，價(jià)格下降不應(yīng)該是收益率上升嗎，為什么老師這里寫的是收益率下降
老師，這道題size為什么不對(duì)
老師，olg 是什么模型，給予了人口風(fēng)險(xiǎn)什么支持依據(jù)？
老師請(qǐng)問為什么A不是swap-rate和Treasury-rate之間的差值？
56題，選項(xiàng)A說法中確保沒有遺漏是不是過于絕對(duì)?
對(duì)這兩題做個(gè)全面解析。
53題D選項(xiàng)與前面重復(fù)的不同，沒有regardlessof...這里錯(cuò)在什么？
投資百題17，可以先通過var求出波動(dòng)率，然后再去計(jì)算新的99%單個(gè)資產(chǎn)var，這時(shí)就不用除舊乘新了。然后再求出新舊的組合var，相減。最終結(jié)果我算出來也是D。這樣更直接吧？
支浮動(dòng)利率相當(dāng)于簽發(fā)一個(gè)浮動(dòng)利率債券，這個(gè)我能理解，但為啥久期近似為0？謝謝老師講解
請(qǐng)問老師，592題為什么不選b？課件也有類似的表述
Tracking error 公式麻煩老師寫一下呢，謝謝
這里的組合IR，是否應(yīng)該是(w1*alpha1+w2*alpha2+w3*alpha3)/4%,因?yàn)榻M合里有benchmark的部分，但是benchmark的alpha為0，所以w3*alpha=0?
程寶問答
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